中国GDP

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中国GDP的季度调整模型及预测分析被引量:3
《统计与决策》2016年第20期92-94,共3页罗中德 
广西高校科研资助项目(YB2014390)
基于全国2000年1季度至2014年4季度的GDP季度数据,文章采用乘法模型的时间序列分解法对其进行季度调整,得到不含有季节性特征的时间序列,然后进行趋势性分析以及趋势模型的建立、估计与检验,并结合季节指数预测出2015年1季度至2016年4...
关键词:GDP 季节调整 趋势预测 回归分析 
中国GDP与用电量关系的实证考量
《统计与决策》2016年第5期98-100,共3页孙艳 罗小青 
文章采用1995—2012年中国29个省(市/区)GDP与用电量数据,基于Granger理论对两变量之间因果关系进行了检验,研究显示,其中26个省(市/区)存在从用电量到GDP的Granger关系。再以此26个省(市/区)的数据作为研究对象,对中国GDP与用电量关系...
关键词:GDP 用电量 分位数回归 GRANGER因果检验 城镇化 
中国GDP含金量水平基本面初探被引量:3
《统计与决策》2014年第9期121-124,共4页周光伟 牛旻昱 钟无涯 
文章以现有研究成果为逻辑起点,GDP含金量概念的内涵和外延出发,构建了度量GDP含金量指数的由29个基础指标组成的指标体系,基于对GDP含金量函数的理论推论,采用主成分分析,度量出1978~2011年中国国家层面的GDP含金量指数值呈总体...
关键词:GDP含金量 GDP含金量指数 主成分分析 
结合PMI的中国GDP预测模型被引量:21
《统计与决策》2012年第1期84-86,共3页何黎 何跃 
文章首先对中国季度GDP序列分别建立GMDH模型、ARIMA模型来对GDP季度值进行预测,然后引入PMI指标,建立ARCH模型来进行预测。对比分析各模型预测结果表明:在预测季度GDP方面,引入PMI指标的ARCH模型的预测结果优于GMDH模型和ARIMA模型,更...
关键词:GDP PMI GMDH ARIMA ARCH:预测 
基于GMDH组合的中国GDP预测模型研究被引量:12
《统计与决策》2010年第7期17-19,共3页腾格尔 何跃 
国家自然科学基金资助项目(70771067)
文章对中国季度GDP分别建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自组织建模方法提出了新的组合预测模型。模型预测结果及对比表明,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果,在经济正常增长或出现较大波动时都具有较高的可靠性与准确性。文...
关键词:GDP预测 GMDH ARIMA ARCH 组合预测 
对UC模型传统假定的再检验——基于中国GDP的实证
《统计与决策》2010年第5期24-26,共3页蔡经汉 
泉州市社会科学研究2009年规划资助项目(2009A-SZ02);华侨大学科研基金资助项目(09BS502)
真实GDP可以被认为是永久的和暂时的两个成份的和,这个观点已被广泛接受。不可观测成份(UC)模型在研究真实GDP的这两个成份时已显示出很大的用处。文章主要检验了UC模型传统的零相关假定在中国是否成立;文章说明了中国的真实GDP数据并...
关键词:趋势项 周期项 零相关 不可观测成份模型 ARIMA模型 
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