中国股票市场

作品数：1683被引量：7714H指数：43
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：曾勇李平王春峰张兵李心丹更多>>
相关机构：西南财经大学北京大学复旦大学上海财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
南北向资金流动与中国股票市场的动态关联分析
《系统工程》2024年第2期141-150,共10页湛东曈 董希勇 
山西省留学回国人员科技活动择优资助项目(20230004)。
沪港通和深港通是中国金融市场迈向国际化的一项重大创新政策。沪港通和深港通运行至今,北向资金和南向资金逐渐成为投资者的重点关注对象,特别是北向资金的动向往往被看成是市场行情好坏的风向标。本文使用ARMA-cDCC-FIGARCH模型,探究...
关键词：股票市场 南北向资金 动态关联 ARMA-cDCC-FIGARCH模型 
概念股推出提高了中国股票市场的定价效率吗?——以新冠肺炎概念股为例
《系统工程》2023年第2期109-124,共16页张永杰 赵亚鑫 高雅 熊熊 
国家自然科学基金资助项目(72001033,72141304,71790594,71901160);辽宁省社会科学规划基金资助项目(L21CJY006);国家社科基金重大项目(18ZDA095)。
本文利用2011-2020年中国A股市场的数据,基于倾向得分匹配法和双重差分模型,研究概念股的提出对中国股票市场定价效率的影响。研究发现,新冠肺炎概念股的提出显著降低了概念股标的股票的定价效率。进一步发现,股吧发帖量的增加会显著降...
关键词：新冠肺炎 概念股 股吧发帖量 噪音交易 定价效率 
中国股票市场的非对称反应被引量：4
《系统工程》2015年第8期78-83,共6页吴鑫育 周海林 
国家自然科学基金资助项目(71101001);教育部人文社会科学研究项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD)
采用门限随机波动率(THSV)模型,从实证的角度分析中国股票市场对利好消息和利空消息的非对称反应。为了估计THSV模型的参数,提出基于有效重要性抽样(EIS)技巧的极大似然(ML)估计方法。采用上证综合指数和深证成份指数的日收益数据为样...
关键词：股票市场 非对称性 门限随机波动率模型 有效重要性抽样 极大似然 
中国股票市场特质波动率异象及成因被引量：13
《系统工程》2014年第6期1-7,共7页李竹薇 史永东 于淼 安辉 
国家自然科学基金资助项目(71171036;71072140);国家社会科学基金重大资助项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划项目(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项(ZJ2013037);中国博士后科学基金第54批资助项目(2013M541215);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT13RC(3)42)
本文改进并构建了月滚动已实现特质波动率作为度量特质波动率的标准,通过横截面回归的研究方法对中国股票市场是否存在特质波动率异象进行实证检验。在此基础上,基于HP滤波法将特质波动率分解为长期特质波动率和短期特质波动率两部分,...
关键词：月滚动已实现特质波动率 股票截面预期收益 长期特质波动率 短期特质波动率 
股票市场混沌演化机制:基于计算实验方法的模拟解释被引量：5
《系统工程》2013年第7期8-14,共7页邹琳 杨亚男 马超群 
教育部高校博士点基金资助项目(20100161120005);湖南大学青年教师成长计划项目;国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
通过构造一个具有中国特色的人工股票市场,研究混沌的生成机制和混沌动力学过程。在建立基于双向拍卖交易机制的人工股票市场的基础上,进行控制性实验。通过反复实验,挖掘导致股票市场混沌产生的序参量。实验结果表明:政策因子、噪声交...
关键词：人工股票市场 混沌 序参量 AGENT 中国股票市场 
中国股票市场日内高频信息风险特征与实时测度
《系统工程》2012年第3期8-15,共8页黄晓彬 王春峰 房振明 闫芳 
国家自然科学基金资助项目(70771076)
基于日内信息组成结构的时变特性,推导时变知情交易概率的非参数计算表达式,并构建测度日内高频信息风险的方法。应用此方法绘制上证50ETF产品2009年日内高频信息风险分布图。基于此测绘结果,对2009年7月29日该产品发生尾盘暴跌当日及...
关键词：信息风险 信息组成结构 时变知情交易概率 有毒信息流 高频交易 
中国股票市场分形与混沌特征:1994～2008被引量：14
《系统工程》2010年第6期30-35,共6页谢朝华 李忠 郑咏梅 文凤华 
国家自然科学基金资助项目(70971013);国家社科基金资助项目(08AJY008);湖南省杰出青年基金资助项目(09JJ1010);湖南省教育厅创新平台项目(09K064)
用R/S分析法得出上海股市对数收益序列的Hurst指数为0.6474,说明上海股市系统存在分形特征,存在大约一年半的长期记忆性的循环周期;用相空间重构法求得上海股市吸引子的维数收敛于1.355,说明上海股市具有混沌特性,建立上海股市的动力学...
关键词：分形 混沌 R/S分析法 相空间重构 
中国股票市场与房地产市场的联动关系被引量：36
《系统工程》2009年第9期16-21,共6页巴曙松 覃川桃 朱元倩 
利用变点检验、线性和非线性Granger因果检验的计量方法研究了房地产市场化改革完成后中国股票市场和房地产市场的关系。实证结果表明:上证综合指数和国房景气指数均为分段趋势平稳序列,外生冲击对二者只有短暂的影响;从房改完成后的历...
关键词：结构突变 非线性Granger 联动 
中国股票市场中收益与风险关系及其国际比较被引量：5
《系统工程》2007年第1期94-101,共8页禹敏 陈收 
国家社会科学基金资助项目(05BJY010);教育部博士点基金资助项目(20030532012)
利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内,研究确定了国内外证券市场中时变风险的最佳测度方式。本文通过建模,对中国股市和成熟市场的风险补偿系...
关键词：股指收益 ARCH-M族模型 时变风险 风险补偿 
中国股票市场的弱式有效性检验:基于单位根方法被引量：32
《系统工程》2005年第11期23-28,共6页戴晓凤 杨军 张清海 
中国股票市场是否达到弱式有效一直是理论界讨论的重要课题,具有重要的理论价值和实践意义。由于股价指数时间序列的单位根检验能够满足鞅假定的要求,故较之随机游走检验对股票市场弱式有效性的验证更具合理性。本文采用单位根方法对中...
关键词：中国股市 ADF检验 游程检验 弱式有效 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部