中国股票市场

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机构投资者信息竞争会引发羊群行为吗——基于中国股票市场的证据被引量：12
《当代财经》2018年第12期60-70,共11页王典 薛宏刚 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"新常态下中国经济运行机制的变革与中国宏观调控模式重构研究"(15JZD012)
打破以往基于信息机制的羊群行为生成机理研究框限于信息不对称理论的思维定式,将视角转向机构投资者信息竞争与其羊群行为间的逻辑关系,并根据2005—2017年机构投资者详细持仓数据展开实证检验。研究发现:机构投资者间关于企业私有信...
关键词：机构投资者 羊群行为 信息竞争 股价同步性 
选择偏误对资产定价谜团的实证影响--基于中国股票市场的分析
《当代财经》2017年第11期58-68,共11页刘俊玮 王一鸣 
股权溢价之谜与无风险利率之谜在不同市场具有不同的表现。从时间频度、消费变量和效用偏好三个选择维度出发,系统探讨股权溢价之谜和无风险利率之谜在中国市场的表现后发现:时间频度的选择偏误容易得到异常的时间贴现率,影响无风险利...
关键词：选择偏误 股权溢价之谜 无风险利率之谜 H-J方差界 理性偏好 
中国股票市场和债券市场收益率动态相关性分析被引量：36
《当代财经》2011年第2期45-53,共9页郑振龙 陈志英 
国家自然科学基金面上项目(70971114);福建省自然科学基金项目(2009J01316);教育部人文社科一般项目(07JA790077);教育部留学回国人员科研启动基金项目"人民币即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究"
基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因素,以及在横截面上对股票收益率的定价影响进行考察后得知:股债相关性是时变的,股票市场的不确定性和预...
关键词：股票债券相关性 宏观因子 市场波动率 换手率 相关性风险 
中国股票市场的非对称波动——一个新的分析框架被引量：3
《当代财经》2010年第8期53-60,共8页毛前友 
中国人民大学研究生科学研究基金项目资助(10XNH001)
基于资产定价模型推导出的非对称波动模型,存在股利增长和股利波动两个独立的状态变量,能同时捕捉杠杆效应和波动反馈效应。用SNP-EMM方法对模型进行估计,其结果表明,中国股票市场存在波动的非对称性特征,反馈效应在经济上和统计上都表...
关键词：非对称波动 杠杆效应 反馈效应 股利波动 半参数有效矩估计 
2008年《当代财经》总目录
《当代财经》2008年第12期129-134,共6页
关键词：实证分析 当代财经 经验证据 经济学 我国上市公司 经济增长效应 通货膨胀 中国股票市场 目录 检索工具 
异质信念与盈余惯性——基于中国股票市场的实证分析被引量：33
《当代财经》2008年第7期43-48,共6页陈国进 张贻军 王景 
教育部人文社会科学基地重大项目(05JJD790026);教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-05-0576)
以2003-2005年沪深两市上市公司为样本,以意外成交量作为异质信念的代理变量,通过检验异质信念与盈余惯性的关系,发现盈余公告后续的长期收益随着投资者对年报信息意见分歧的增大而严格减小。这一研究支持了Miller(1977)假说;同时也表...
关键词：异质信念 卖空限制 盈余惯性 
中国股票市场与商业银行的财务危机管理
《当代财经》2008年第5期61-63,84,共4页陆岷峰 
中国的股票市场与商业银行同属于金融体系,两者是同一个水脉的两个湖泊,其关联度极高,都属于高风险的区域行业,无论哪一方发生危机都可能会诱发对方的行业性危机,从而放大危机效应。本文分析了中国股票市场与商业银行危机的关联性,提出...
关键词：股票市场 商业银行 危机管理 
收盘价格形成机制对中国股票市场质量影响的实证研究被引量：5
《当代财经》2007年第2期49-55,共7页王春峰 卢涛 房振明 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)教育部优秀青年教师教学科研奖励基金项目资助
收盘价格形成机制是影响证券市场质量的重要因素之一。利用上海证券交易所高频交易数据,从流动性、波动性和市场效率三个方面实证研究收盘价格形成机制变动对股票市场质量影响的结果表明,收盘价格形成机制变动后,股票市场流动性改善,开...
关键词：收盘价格形成机制 流动性 波动性 市场效率 高频数据 
中国股票市场A、B股价格差异研究被引量：16
《当代财经》2005年第6期24-28,共5页奉立城 娄峰 林桂军 
对外经济贸易大学"十五""211"课题<中国金融市场的发展与风险防范>的中期阶段性成果之一(项目号:El2003)
对于中国股票市场的B股折价现象,我们在结合国外学者提出的各种理论假说模型的基础上,经过广泛的实际调研,并借鉴Fama&French的动态组合思想,按各因素进行股票动态组合,再应用因子分析及paneldata模型,证明了影响中国股票市场A、B股价...
关键词：市场分割 资本限制 B股折价 动态组合 
当代财经2004年总目录
《当代财经》2004年第12期129-132,F003,共5页
关键词：经济学 中国股票市场 企业集团财务管理 人力资本 公司治理结构 法人治理结构 银行业 当代财经 目录 检索工具 
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