三叉树

作品数：128被引量：272H指数：9
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复合期权的三叉树定价模型被引量：9
《统计与决策》2016年第18期83-86,共4页宫文秀 高凌云 
复合期权是一种重要并且常见的高阶期权,是期权的期权。一般而言,复合期权定价的解析解是很难得到的,而三叉树模型作为一种数值计算方法,简单且直观。文章针对复合期权的定价问题,通过建立三叉树模型得到了复合期权的定价模型,并结合实...
关键词：复合期权 三叉树模型 期权定价 敏感性分析 
基于二叉树模型的风险投资项目价值评估被引量：4
《统计与决策》2013年第8期179-182,共4页吴琦 
风险投资是指由专业投资人以股权或债权形式及其它各种形式投资于高新技术企业,以期通过企业的高成长率,密集投入的资本以及科学的管理,最终获得高额的中长期收益的一种投资方式。文章将旨在探索新的评估策略,将实物期权思想引入估值模...
关键词：二叉树模型 三叉树模型 风险投资 价值评估 
一种基于三叉树的利率期限结构模型被引量：1
《统计与决策》2011年第17期26-30,共5页田萍 张屹山 
中国博士后特比资助项目(201003538);吉林大学基本科研业务费资助项目
文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点,给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型,简要绍了这种利率期限结构模型的性质,并对这种模型与以随机微分方程形式表现的利率期限结构模型进行了简单的对比。
关键词：利率期限结构模型 随机利率模型 三叉树模型 
一种考虑隐含局部波动率的三叉树模型
《统计与决策》2006年第11期11-12,共2页王建华 陈正旭 
关键词：三叉树模型 波动率 隐含 局部 市场价格 状态空间 概率分布 转移概率 自由度 节点 
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