三因素模型

作品数：149被引量：1008H指数：14
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：邓长荣兰峰李欢欢马永开屠新曙更多>>
相关机构：西南财经大学东北财经大学中国人民大学厦门大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金四川省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=金融经济（下半月）x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
Fama-French三因素模型残差研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2016年第1期139-141,共3页丁照东 
Fama-French三因素模型很好的补充和完善了CAPM模型,在风险资产和证券收益的研究方面非常有效。其中,三因素分别是市场因素(market effect)、公司规模因素(size effect)和账面市值比(book-to-market effect)。模型承认了alpha收益和随...
关键词：FAMA-FRENCH 市场超额收益 SMB HML 残差 多空组合 
我国A股市场的盈余公告后漂移现象研究——基于Fama-French三因素模型
《金融经济（下半月）》2013年第9期143-145,共3页段瑾怡 王满仓 
陕西省重点学科"国民经济学";陕西省"三秦学者"岗位研究计划资助
盈余公告后漂移现象是金融学和会计学所关注的热点问题之一,本文基于我国弱有效市场的条件运用FamaFrench三因素模型证明我国A股市场上PEAD存在性,进一步考察了流动性是引起PEAD现象最关键的因素,并研究发现高未预期盈余组即好消息组合...
关键词：盈余公告后漂移 三因素模型 流动性 
CAPM模型与三因素模型的实证分析——基于上海证券市场的检验被引量：2
《金融经济（下半月）》2012年第9期153-155,共3页徐庆川 严棋 
本文采用CSMAR数据,用CAPM模型和Fama-French模型分别对上证A股股票投资组合的期望收益率估计进行了实证检验。本文的主要结论是在中国的股票市场中,市场风险并非决定市场组合或者单个股票预期收益的唯一因素,而规模因子(SMB)和账面市...
关键词：CAPM Fama—French SMB HMLβ 
长期反转投资策略收益及来源研究——基于英国股票市场分析
《金融经济（下半月）》2006年第11期111-113,共3页胡霞 
关键词：投资策略 股票市场 持有期 股票组合 三因素模型 市场分析 CAPM 市场模型 信息反应 FRENCH 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部