FAMA-FRENCH

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基于Fama-French五因子风险分散投资策略
《合作经济与科技》2025年第2期50-54,共5页叶钰怡 毛昱皓 卢彦翰 
全球经济环境复杂多变,各国股市频繁波动,分散化投资策略成为投资者关注的重点。本文选取Fama-French五因子模型作为研究工具,选取2000年1月至2023年12月月度数据,剔除非蓝筹股,以确保数据稳定性,并通过清洗和预处理选取242只蓝筹股作...
关键词：风险分散 Fama-French五因子 风险预算平价Risk Parity 
投资者情绪对股票收益的影响——来自股吧评论的分析
《科技和产业》2024年第24期203-209,共7页刘倩 
以沪深300指数的主要成分股为研究对象,探讨了投资者情绪对股票市场的具体影响。首先提出了四种不同的投资者情绪因子构建方法,并通过分析东方财富股吧的情绪信息,确定了最有效的情绪因子构造方法。接着,将构建的投资者情绪指数与传统...
关键词：投资者情绪 沪深300指数 Fama-French四因子模型 随机森林 股票收益率 
Fama-French三因子策略A股市场的收益评估
《大众投资指南》2024年第32期163-165,共3页陈永欣 
本文旨在探讨Fama-French三因子模型在A股市场,特别是创业板市场的收益表现。通过量化投资策略构建,将三因子模型应用于中国A股市场。对比创业板与主板市场(上证50)股票的组合表现,验证该策略在不同市场环境下的解释能力。构建基于三因...
关键词：Fama-French三因子 创业板 量化投 
Fama-French五因子+ESG因子模型在A股市场的有效性研究
《中国市场》2024年第31期10-13,共4页穆阳 王嘉雯 
ESG投资已成为学术界的重要研究课题,并在投资实践中得到广泛应用。文章以2011年在Fama-French五因子模型的基础上加入ESG因子构建了Fama-French五因子+ESG因子模型验证该模型在A股市场的有效性。得出如下结论:一是低ESG评分股票报酬率...
关键词：ESG 因子模型 风格效应 
中国A股房地产业股票收益率的实证研究——基于Fama-French多因子模型被引量：2
《现代商业》2023年第18期127-130,共4页杨冬冬 
本文选取中国A股市场68只房地产企业股票,利用Fama-French三因子模型及五因子模型,对其2007年7月至2021年6月的月度收益率数据进行实证分析。研究表明,五因子模型对于我国A股房地产企业股票的解释效果更佳,加入CMA因子对三因子模型解释...
关键词：资产定价 Fama-French五因子模型 股票收益 房地产行业 
基于Fama-French三因子模型研究中国A股市场的适应性被引量：2
《中国市场》2023年第21期10-14,共5页王晰 
适应性市场假说(AMH)是基于有效市场假说(EMH)和行为金融建立的理论体系,提出时间较短,需要从不同角度、用不同方法去验证其正确性。文章从Fama-French三因子模型的角度选取沪深A股市场(不包括科创板和创业板)2000—2022年的股票数据,...
关键词：适应性市场假说 FAMA-FRENCH 三因子模型 
上市公司ESG评级对股票收益率的影响研究被引量：5
《当代经济》2023年第5期94-100,共7页曾秋根 杨倩 
ESG投资是一种弘扬经济可持续发展、倡导社会责任投资的投资理念,在机构投资者的关注以及我国政府的推动下,这种投资理念逐渐在国内被接受。以2017年7月至2022年6月我国A股上市公司数据为样本,在Fama-French五因子模型的基础上加入ESG因...
关键词：ESG评级 股票收益率 Fama-French五因子模型 新冠疫情 
公司ESG表现对其股票收益的影响研究被引量：1
《中国物价》2023年第2期84-86,共3页张梓 刘稳稳 
ESG作为一种新的投资理念和评价标准,关注于财务报表之外的环境、社会和治理三方面内容,受到广大投资者的青睐。本文以Fama-French三因子模型为基础,构建一个包含ESG因子的四因子模型,对公司ESG表现与股票收益的关系进行分析与检验。首...
关键词：ESG评级 Fama-French三因子 股票收益 
中国股票市场上Fama-French五因子模型的应用
《中南财经政法大学研究生论丛》2022年第6期52-64,78,共14页张宇航 
本文以中国2008年1月至2021年12月的沪深主板和创业板市场数据为样本,考察五因子模型在中国股票市场的适用性。实证结果表明,在中国股票市场上,五因子模型的解释力比三因子模型的解释力更强;五因子模型在小规模市值组合中解释力更强;与...
关键词：股票市场 Fama-French五因子模型 资产定价 盈利能力 投资水平 
我国股票市场超额收益影响因素研究——基于Fama-French五因子模型被引量：1
《环渤海经济瞭望》2022年第7期141-143,共3页朱磊 刘奇 
本文用Fama-French五因子模型探究影响股票超额收益率的因素问题。对因子进行经验性检验,来验证是否因子会对市场收益率产生影响,结果证明各因子均会对市场收益产生影响。在构建5个因子之后,进行回归分析之后发现利润因子RMW和其它因子...
关键词：市场收益 超额收益 五因子模型 回归分析 共线性 正交化 股票超额收益率 正交性 
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