三因素模型

作品数：149被引量：1008H指数：14
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非对称信息风险对资产价格的影响研究
《中国物价》2017年第4期32-34,38,共4页高飞 
本文将样本股票按市值和基于EKOP模型估算的PIN值分成15组,然后在各个规模组构建"做多低PIN值组合+做空高PIN值组合"的方式构建零投资组合,再将其代入Fama-French三因素模型。结果发现,不同规模组的零投资组合基本都能获得显著的正向超...
关键词：非对称信息 知情交易概率 FAMA-FRENCH三因素模型 零投资组合 
中国A股市场股票收益率实证研究——基于Fama-French三因素模型被引量：6
《中国物价》2016年第12期34-37,共4页罗晓蕾 
本文运用Fama-French三因素模型分别对中国沪深A股市场主板、中小板和创业板的股票收益率进行回归分析,以全面验证中国股市是否存在着公司规模效应和账面市值比效应,综合解释Fama-French三因素模型在我国A股市场的表现及适用性。结果表...
关键词：FAMA-FRENCH三因素模型 股票收益率 规模效应 账面市值比效应 
条件CAPM模型能否解释A股股票回报率异象?被引量：1
《中国物价》2013年第10期60-63,共4页王珏 王循庆 张萌 
天津市科技发展战略研究计划(12ZLZLZF07700;13ZLZLZF03500)
条件CAPM模型是对CAPM模型的改进,它提高了对股市的系统性风险的解释力,但其对市值溢价和账面市值溢价的解释能力仍存疑问。本文通过实证方法检验条件CAPM模型对市值规模溢价和账面市值比溢价的解释能力,以我国沪深A股上市公司为样本,...
关键词：资产定价 条件CAPM模型 FAMA-FRENCH 三因素模型 
基于三因素模型的金融资产定价理论综述
《中国物价》2007年第1期27-31,共5页卢小兵 董晓辉 
作为金融学研究的核心问题,金融资产定价理论经过众多学者的不懈努力取得了不断发展,并接受了不断丰富的实证数据的检验和验证。本文针对DDM模型中因采用固定常量而出现估值不准的问题,引入时变贴现率期限结构的概念,通过对时变的风险...
关键词：金融资产定价 DDM模型 风险溢价 相关因子 无风险利率 
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