商业银行操作风险

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数据整合视角下商业银行操作风险度量研究
《征信》2023年第4期72-77,86,共7页谢俊明 胡炳惠 
国家社会科学基金一般项目(22BJL041)。
随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对...
关键词：数据整合 操作风险度量 损失分布法 POT模型 信度模型 风险资本金 
商业银行操作风险的声誉风险效应及影响因素研究被引量：8
《金融监管研究》2020年第1期30-50,共21页史小坤 石乐陶 王文中 
国家社科基金项目“网络借贷中的信息传递、关系治理机制与治理方式选择研究”的资助,项目编号15BJY173
即使是损失很小的操作风险事件,也会引发巨大的声誉风险并诱发系统性金融风险。探究我国商业银行操作风险事件引发的声誉风险效应及影响因素,是本文研究的核心问题。本文以2001年1月至2019年3月中国上市银行公开披露的201件操作风险事...
关键词：操作风险事件 无形资本 国家声誉 声誉风险 
商业银行操作风险的损失模型及其应用被引量：1
《统计与决策》2019年第22期74-77,共4页谢俊明 胡炳惠 谢圣远 
国家社会科学基金青年项目(14CJL016);教育部人文社会科学研究基金项目(15YJC790164)
长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分...
关键词：操作风险 损失分布法 条件概率 监管资本金 保险缓释 
商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示被引量：3
《金融理论与实践》2015年第5期99-104,共6页刘亮 
国家社科基金重点项目<我国金融体系的系统性风险与金融监管改革研究>(13AJY018);中国博士后科学基金项目(2014M550940)研究支持
金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方...
关键词：商业银行 巴塞尔协议 操作风险 高级计量法 
商业银行操作风险的传导路径及预警系统研究被引量：4
《征信》2014年第8期1-6,共6页顾海峰 张珊珊 
国家社会科学基金项目(13BGL041);教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC790051)
过度的操作风险在一定程度上不利于银行业的持续稳定发展,也暴露出银行业经营体系的内在脆弱性。分析商业银行操作风险的传导载体及传导路径,设计商业银行操作风险预警系统的指标体系,并进一步构建商业银行操作风险预警系统的警示模型,...
关键词：商业银行 操作风险 传导载体 传导路径 预警系统 
基于信度理论的商业银行操作风险计量研究被引量：5
《管理工程学报》2013年第2期160-167,141,共9页陆静 张佳 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
操作风险日益成为商业银行风险防范的重点,但由于其厚尾性特征以及建模所需数据极其匮乏,至今仍没有普遍接受的计量方法。本文将非寿险精算的信度理论应用于操作风险测量,推导了操作风险计量的信度模型,并在此基础上采用中国商业银行199...
关键词：操作风险 信度理论 商业银行 风险计量 
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究被引量：21
《中国管理科学》2013年第3期11-19,共9页陆静 张佳 
国家自然科学基金资助项目(71232004;71272085);国家社会科学基金资助项目(09BJL024);教育部人文社会科学基金资助项目(12YJA630135);重庆市自然科学基金资助(2009BB2042)
基于操作风险呈厚尾分布的特征,本文按照巴塞尔协议的要求,采用POT极值模型分别估计了多个操作风险单元的边缘分布,然后用多元Copula函数来刻画这些操作风险单元之间的关联性并计算在险价值。通过对中国商业银行1990-2010年操作风险数...
关键词：操作风险 极值理论 多元Copula函数 商业银行 
商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型被引量：8
《山西财经大学学报》2012年第9期45-57,共13页陆静 郭蕾 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险...
关键词：操作风险 信度理论 POT模型 内部数据 外部数据 
基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究被引量：3
《管理工程学报》2012年第3期136-145,共10页陆静 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024;08BJY154);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参...
关键词：分块极大值模型 极值理论 操作风险 商业银行 
商业银行操作风险概率估计模型的改进与应用
《统计与决策》2010年第23期25-27,共3页肖奎喜 
国家社会科学基金资助项目(10BJL026);广东省自然科学基金资助项目(8151042001000012);广东外语外贸大学211项目(200906)
由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayesian网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计。文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及...
关键词：银行操作风险 BAYESIAN网络 Credal网络模型 
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