上海燃料油期货

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基于FIGARCH-EVT模型的上海燃料油期货市场风险度量实证研究被引量：1
《数学理论与应用》2020年第1期121-128,共8页朱恩文 李偲 李今平 朱安麒 谭薇 
国家统计局科学研究资助项目(2019LY21)。
金融序列常伴随着"尖峰厚尾"现象,序列正态分布假设不成立,且很难避免极端情况发生.此外,根据数据特征我们发现上海燃料油期货市场存在长期记忆性.因此,本文将上海燃料油期货日对数收益率序列作为研究对象,运用FIGARCH模型过滤出近似独...
关键词：燃料油期货市场 FIGARCH模型 极值理论模型 风险价值 
中国企业规避油价波动风险的套期保值策略研究被引量：5
《经济体制改革》2016年第3期125-129,共5页陈曦 谢苇 
四川省社会科学研究"十二五"规划青年项目"国际油价波动的金融成因与极端风险控制策略研究"(SC14C051);西南石油大学科研启航计划项目"国际油价的波动特征与风险规避策略研究"(2014QHS003);四川石油天然气发展研究中心2015年项目"中国企业油利用金融市场规避油价风险的策略研究"(川油气科SKB15-03)的阶段性研究成果
随着上海燃料油期货流动性的急剧下降,越来越多的中国企业开始采用国际期货合约作为套期保值工具以规避油价波动风险。为寻找我国企业规避油价风险的最优套期保值策略,本文结合最新数据分析了利用国内外不同能源期货合约的套保比率与绩...
关键词：套期保值 ECM-GARCH 大庆原油现货 上海燃料油期货 Brent原油期货 WTI原油期货 
航空公司利用上海燃料油期货套期保值交易的战略研究——基于ECM-GARCH模型的实证分析被引量：2
《金融发展研究》2013年第6期3-9,共7页孙瑾 赵志宏 
教育部人文社会科学研究青年基金(项目批号12YJC790165);中央财经大学211学科建设基金的资助
十二五规划中我国将航空业纳入了重点新兴产业,但是,近几年来航油价格剧烈波动给航空业及其相关产业发展带来较大风险。本文研究了航空公司利用上海燃料油期货交易对航空煤油进行套期保值的策略,基于2004—2012年现货和期货价格的日数据...
关键词：套期保值 ECM-GARCH 航空煤油 上海燃料油期货 
上海燃料油期货套期保值比率选取的实证研究被引量：4
《统计与信息论坛》2011年第5期58-63,共6页曹培慎 唐露芳 
陕西师范大学"211"工程三期重点学科建设项目<中国特色社会主义发展经济学研究>;陕西师范大学人文社会科学研究基金项目<金融资产的SDF定价方法及应用研究>(995618)
通过对上海燃料油期货和现货价格的实证分析,表明期货和现货价格之间存在协整关系,同时价格的波动具有时变性和集聚性特征。考虑这两种特征,建立四个模型计算套期保值比率。结果表明,按照考虑协整关系建立的VECM模型估计的最优套保比率...
关键词：燃料油期货 动态套期保值 协整性 集聚性 
上海燃料油期货市场效率的实证检验
《金融经济（下半月）》2010年第7期90-91,共2页田凤林 
本文以上海燃料油期货合约为研究背景,选取其2007年期货合约价格以及相应现货市场价格,依次进行单位根检验、协整性检验、Granger因果关系检验等分析,得出期货市场与现货市场价格具有协整关系,存在长期均衡关系,并且也存在因果关系,期...
关键词：燃料油期货 市场效率 单位根检验 协整检验 格兰杰因果关系检验 
上海燃料油期货市场运行效率实证研究被引量：3
《国际石油经济》2009年第8期30-34,共5页张宏民 廖肇黎 
国家自然科学基金项目(编号70303013)部分资助
应用协整检验、Granger因果检验、套保比率计算和套保绩效检验等方法,对上海燃料油期货与现货的长期相关关系以及价格发现和套期保值功能的发挥情况进行了定量研究。结果表明,上海燃料油期货与黄埔现货之间具有长期均衡关系,二者之间是...
关键词：燃料油期货 上海价格 黄埔价格 新加坡价格 价格发现 套期保值 协整检验 实证研究 
应用上海燃料油期货套保航空燃油的可行性分析被引量：4
《国际石油经济》2009年第8期35-40,共6页廖肇黎 张宏民 
国家自然科学基金(编号70303013)部分资助
我国的航空公司(航油贸易公司)采购航空燃油大多以新加坡的MOPS价格作为签订进口贸易合同的计价基准,因此大多在新加坡的场外衍生品市场进行套期保值交易。文章从实证角度研究了应用上海燃料油期货对航油进行套期保值的可行性。通过相...
关键词：航空燃油 上海燃料油期货 套期保值 风险规避 
中国上海燃料油期货市场信息溢出研究被引量：20
《管理科学学报》2009年第3期92-101,共10页马超群 佘升翔 陈彦玲 王振全 
国家社科基金资助项目(06BJY044);国家杰出青年基金资助项目(70825006);北京市属市管高校人才强校计划资助项目
运用改进的信息溢出模型,对上海燃料油期货市场与国际石油市场的信息溢出关系进行了系统深入的研究.实证结果表明,WTI石油期货市场、迪拜原油期货市场对亚洲燃料油市场存在稳定的信息溢出,上海燃料油期货市场与新加坡燃料油现货市场有...
关键词：上海燃料油期货 协整 均值溢出 波动溢出 
上海燃料油期货市场流动性检验被引量：2
《中国市场》2007年第45期118-119,共2页陈晶 高丽峰 殷光伟 
本文在对上海燃料油期货的流动性进行数量分析和检验后,阐明了燃料油期货的成功运行对未来建立境内石油期货市场具有极大的推动作用。燃料油是原油炼制出的成品油中的一种重油,我国燃料油市场流动性较高,表明我国燃料油期货交投活跃,交...
关键词：燃料油期赁 流动性 石油期贷 
上海燃料油期货上市三周年回顾与我国石油期货市场展望被引量：4
《国际石油经济》2007年第8期19-22,共4页褚块海 张宏民 
自2004年8月25日上市至2007年8月1日,上海期货交易所燃料油期货合约累计成交已达6.3亿吨,总成交金额为1.9万亿元。上海燃料油期货价格与新加坡燃料油现货价格、美国WTI原油期货价格的走势保持了较强的相关性,但并不完全跟踪国际市场,而...
关键词：上海期货交易所 燃料油期货 市场运行 原油期货 成品油期货 
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