套期保值率

作品数：63被引量：133H指数：6
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金融衍生品最优套期保值率的测算被引量：4
《统计与决策》2016年第23期152-154,共3页韩萍 
国家自然科学基金资助项目(71573282);山东省高校人文社科基金资助项目(J14WF58)
通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为...
关键词：ECM-BGARCH模型 金融衍生品 大宗农产品 套期保值 
基于GARCH模型的粮食期货动态套期保值率的估计被引量：6
《统计与决策》2014年第2期149-152,共4页张华 韩东平 郭美佳 
2011年黑龙江省自然科学基金面上项目(G201107);山东省软科学计划阶段性成果(2013RKA10001)
运用粮食期货进行套期保值时,套期保值率的确定是套期保值效果发挥的关键问题,文章基于GARCH模型提出了粮食期货动态套期保值率的估计方法,实证研究结果表明不论样本内数据还是样本外数据,利用GARCH模型动态估计的套期保值率套保效果要...
关键词：GARCH模型 套期保值率 动态估计 
基于时变参数Copula-FIGARCH模型的套期保值率比较
《统计与决策》2013年第1期166-169,共4页赵铮 王瀛 
天津市社会科学项目(tjyy11-2-032)
文章运用FIGARCH模型进行残差波动性的拟合,并将FIGARCH模型与时变Copula模型联合构建时变Copula-FIGARCH模型来计算动态套期保值率,同时运用VaR、ES风险管理指标进行评价。结果发现,长、短记忆Copula模型在不同风险情况下的套保效果各...
关键词：套期保值率 长记忆 FIGARCH模型 COPULA模型 
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