特质风险

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特质波动率视角下控股股东股权质押对股价崩盘风险的影响研究被引量：3
《上海金融》2023年第2期42-56,共15页王博 高惺惟 
国家社会科学基金重大研究专项项目“重大国际和地区金融危机发生机理、预警机制和防范政策研究”(18VFH004)。
“特质波动率之谜”是金融市场中存在的异象,但鲜有文献研究其对控股股东股权质押风险形成机制的影响。本文通过渐进式双重差分模型,在“特质波动率之谜”的视角下,分析中国控股股东股权质押对上市公司股价崩盘风险的影响和作用机制。...
关键词：股权质押 股价崩盘 特质风险 系统风险 
基于分位数因子VAR模型的金融机构间特质风险关联研究被引量：1
《系统科学与数学》2023年第2期431-451,共21页杜焱 欧阳资生 周学伟 
国家社会科学基金重点项目(21ATJ009);湖南省教育厅重点科研项目(18A294)资助课题。
文章采用最新发展的QFVAR(Quantile Factor VAR)模型,借助市场因子消除误差项中的横截面相关性,从而研究中国36家上市金融机构间的特质风险关联,并通过分位数回归估计,考察了金融机构间的均值风险传染和尾部风险传染,最后从风险溢出和...
关键词：特质风险 金融机构 尾部关联 因子结构 分位数回归 
不确定性与公司特质风险:基于隐含权益资本成本的中介效应检验——兼论独立董事的调节作用被引量：11
《管理评论》2021年第2期249-262,共14页花冯涛 
国家社会科学基金青年项目(13CGL028)
已有文献多基于内部因素分析公司特质风险的形成机制,很少关注经营环境的不确定性对其产生的影响。本文以2003—2016年的深沪A股为研究对象,基于隐含权益资本成本的中介效应和独董比例的调节效应,对环境不确定性与特质风险的相关性进行...
关键词：环境不确定性 特质风险 隐含权益资本成本 中介效应 独立董事 
会计信息稳健性、投资者异质信念与股票特质风险——基于2011-2015年A股上市公司的实证分析被引量：8
《商业研究》2018年第5期54-62,共9页张多蕾 赵友明 王治 
国家社会科学基金一般项目;项目编号:16BJY020;安徽省高校人文社会科学重点项目;项目编号:SK2017A0440
本文选取上海、深圳两市2011-2015年A股上市公司为研究样本,实证检验投资者异质信念在会计信息稳健性与股票特质风险关系中的传导作用。研究发现:会计信息稳健性能够显著抑制投资者异质信念和股票特质风险;投资者异质信念显著抬高股票...
关键词：会计信息稳健性 投资者异质信念 股票特质风险 
环境不确定性如何影响公司特质风险——基于现金流波动和会计信息质量的中介效应检验被引量：49
《南开管理评论》2018年第4期122-133,共12页花冯涛 徐飞 
国家社会科学基金项目(13CGL026)资助
很少有文献从企业外部环境视角分析公司特质风险的形成机制。本文以2000-2015年的深沪A股为研究对象,通过中介效应检验,分析环境不确定性对公司特质风险的作用。研究认为,环境不确定性导致现金流波动上升及会计信息质量下降,进而对公司...
关键词：不确定性 特质风险 现金流波动 会计信息质量 股权制衡度 
机构投资者如何影响公司特质风险:刺激还是抑制?——基于通径分析的经验证据被引量：11
《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》2018年第1期43-56,101,共15页花冯涛 
国家社会科学基金青年项目"基于信息不确定性视角下的中国股票市场公司特质风险研究"(13CGL028)
投资者的行为特征对公司特质风险有直接影响。已有文献均采用"黑箱"范式分析机构投资者对公司特质风险的影响,且结论不一。文章选取2006年至2015年的深沪A股数据,采用SEM通径分析法,从知情交易、噪声交易和公司治理三个途径,分析机构投...
关键词：机构持股 特质风险 通径分析 公司治理 噪声交易 
股市特质风险与股票收益率相关关系的实证研究被引量：6
《管理工程学报》2017年第2期170-176,共7页熊伟 陈浪南 柯忠义 
国家社科基金资助重大课题(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广州软科学课题(0204);广东软科学基金资助项目(2013B070206025);中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目;广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
本文将股票特质风险以系统性风险因子形式引入资产定价过程,实证检验了中国股票市场特质波动率与股票收益率的关系。本文按照股票特质波动率的大小构造投资组合,将高特质波动率组合的加权平均收益率与低特质波动率组合的加权平均收益率...
关键词：特质波动率 系统性风险 资产定价 
公司特质风险、股价信息含量抑或信息不确定性——基于中国股市的经验证据被引量：9
《山西财经大学学报》2014年第1期22-32,共11页花冯涛 王进波 
国家社会科学基金青年项目"基于信息不确定性视角下的中国股票市场公司特质风险研究"(13CLG026)
以上海证券市场A股上市公司为研究对象,通过会计信息质量、个股收益与未预期盈余相关性两种渠道分析了公司特质风险的信息内涵性质,认为公司特质风险并没有反映出股价信息含量的高低,而是与上市公司层面的信息不确定性有关。
关键词：特质风险 会计信息质量 股价信息含量 信息不确定性 
特质风险能够被定价吗?——基于“特质波动之谜”现象的文献评述
《兰州商学院学报》2011年第4期71-77,共7页花冯涛 汪洋 
国家社会科学基金青年项目"基于亏损异质的上市公司财务价值驱动因素研究"(09CJY085);上海财大研究生(博士)科研创新基金:风险投资与区域创新:理论与实践(CXJJ-2011-311)
传统的资产定价理论认为特质风险不应被定价,即便无法完全分散掉,与股票收益也应是对应权衡关系。但AHXZ(2006,2009)发现的"特质波动之谜"现象对标准金融学理论再次提出严峻的挑战,也使得公司特质风险定价行为逐渐成为金融经济学研究的...
关键词：特质风险 特质波动 特质波动之谜 横截面收益 
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