特质风险

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特质波动率视角下控股股东股权质押对股价崩盘风险的影响研究被引量：3
《上海金融》2023年第2期42-56,共15页王博 高惺惟 
国家社会科学基金重大研究专项项目“重大国际和地区金融危机发生机理、预警机制和防范政策研究”(18VFH004)。
“特质波动率之谜”是金融市场中存在的异象,但鲜有文献研究其对控股股东股权质押风险形成机制的影响。本文通过渐进式双重差分模型,在“特质波动率之谜”的视角下,分析中国控股股东股权质押对上市公司股价崩盘风险的影响和作用机制。...
关键词：股权质押 股价崩盘 特质风险 系统风险 
特质风险与股票预期收益关系探究被引量：1
《浙江金融》2021年第11期59-71,共13页葛丽 宋凯艺 
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质...
关键词：特质波动率之谜 累积前景理论 Fama-MacBeth两阶段回归 系数分解 
特质风险、投资者偏好与股票收益——基于前景理论视角的分析被引量：14
《管理科学学报》2020年第3期100-115,共16页赵胜民 刘笑天 
国家自然科学基金资助项目(71973162).
股票特质风险与预期回报之间的关系一直是学术界争论的焦点.本文在前景理论视角下探究特质波动率、投资者偏好行为及股票预期回报之间的关系,建立了理论模型分析特质波动率对投资者偏好的影响,结果表明:当股票有未实现的资本损失时,特...
关键词：特质波动率 投资者偏好 前景理论 资本利得 
特质波动率文献综述
《经济研究导刊》2019年第9期72-73,117,共3页胡小欣 
传统金融理论提出资产风险分为系统性风险和非系统性风险,其中非系统性风险可以通过投资组合来加以分散。以特质波动率这一非系统性风险与股票预期收益的关系,以及特质波动率之谜的相关研究为主题,对特质波动率的有关文献进行综述。
关键词：特质风险 非系统性风险 特质波动率之谜 文献综述 
基于前景理论的中国股市“特质波动率之谜”研究
《武汉金融》2017年第11期26-33,共8页谢虹 
近年来,关于股市"特质波动率之谜"的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我...
关键词：股票特质风险 股票预期收益 前景理论 投资者行为 
股市特质风险与股票收益率相关关系的实证研究被引量：6
《管理工程学报》2017年第2期170-176,共7页熊伟 陈浪南 柯忠义 
国家社科基金资助重大课题(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广州软科学课题(0204);广东软科学基金资助项目(2013B070206025);中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目;广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
本文将股票特质风险以系统性风险因子形式引入资产定价过程,实证检验了中国股票市场特质波动率与股票收益率的关系。本文按照股票特质波动率的大小构造投资组合,将高特质波动率组合的加权平均收益率与低特质波动率组合的加权平均收益率...
关键词：特质波动率 系统性风险 资产定价 
中国股市价值溢价与时变特质风险:基于GJR-GARCH-M模型的分析被引量：3
《金融经济学研究》2015年第2期40-50,共11页黄芬红 王志强 
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013038)
考虑到无条件CAPM模型不能解释股市中的价值溢价异象,基于条件CAPM框架,采用GJR-GARCH-M模型考察中国股市中价值股、成长股的时变特质波动特点,并分析价值溢价与时变特质风险的相关性。结果显示,成长股的时变特质波动受新消息的影响较大...
关键词：价值溢价 时变特质波动率 CAPM GJR-GARCH-M 
特质风险可以用来定价吗?——来自中国股市的证据
《南方金融》2014年第9期69-74,共6页周经纬 
广东省高等学校"千百十工程"第七批人才培养项目;东莞市哲学社会科学课题<信贷歧视;政治关联与企业民间融资行为研究>(课题编号:2014JYZ15);东莞职业技术学院重点课题<我国股票市场价格波动性研究>(课题编号:2013a20)的资助
本文基于一般均衡分析框架从理论上推导出股票特质波动率与横截面收益之间的相关关系,并借助中国股市的数据进行了验证。研究结果表明:股票特质波动率每上升1个百分点,横截面收益要相应补偿3–5个百分点,且不受所有制、行业因素或者股...
关键词：股票市场 股票横截面收益 风险溢价 特质波动率 有限套利理论 
投资偏好与“特质波动率之谜”——以中国股票市场A股为研究对象被引量：38
《中国管理科学》2014年第8期10-20,共11页刘维奇 邢红卫 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社科研究项目(13YJA790154);山西省软科学研究项目(2013041024-02);山西省研究生优秀创新项目(20123004)
与价格走势平平的股票相比,投资者更愿意选择过去价格变化幅度较大的股票。这种投资偏好是否是产生"特质波动率之谜"的原因呢?本文以中国股票市场A股为研究对象,首先验证中国股票市场"特质波动率之谜"的存在性。随后组合分析和Fama-MacB...
关键词：资产定价 特质风险 投资偏好 价格极差 
基于分位数回归的特质风险与股票收益关系再考察被引量：3
《金融与经济》2014年第4期73-76,93,共5页刘波 霍兴兴 
浙江工商大学校级科研项目<特质风险对股票收益影响的统计研究--来自分位数回归的证据>(批准号:1180ku114020);浙江省高校人文社科重点研究基地(浙江工商大学统计学)
文章利用Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型对我国沪深两市A股股票的特质波动率进行测算,采用分位数回归方法对股票横截面收益率与特质波动率之间的关系进行了定量考察。研究表明,横截面收益与特质风险的关系具有时变性,在低分...
关键词：特质风险 横截面收益率 特质波动率之谜 分位数回归方法 
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