特质风险

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股票市场特质风险和预期收益关系研究——基于投资者情绪视角
《当代经济》2024年第12期86-100,共15页孙志伟 王蓉 
教育部人文社会科学研究项目,基于信息溢出网络的我国金融机构系统性风险贡献评估及预警机制研究,编号:18YJCZH224。
相比发达国家资本市场而言,投资者情绪因素对我国市场微观结构和资产定价影响更大,在健全多层次资本市场和防范金融市场风险过程中,分析投资者情绪如何作用于特质风险定价效应具有一定的现实意义。分析股票特质风险与预期收益之间的关系...
关键词：特质风险 投资者情绪 资产定价模型 羊群效应 
基于朴素贝叶斯法的投资者情绪度量及其对股票特质风险的影响被引量：5
《中国管理科学》2024年第4期38-47,共10页尹海员 寇文娟 
教育部人文社会科学基金项目(22XJA790008);陕西省自然科学基础研究项目(2023JCYB622)。
利用Python程序抓取东方财富网中个股股吧的实时发帖内容,本文基于朴素贝叶斯文本分类方法构建了样本股票的投资者情绪日度指标,并研究了投资者情绪与上市公司特质风险之间的关系。实证研究结果表明,前一期投资者情绪、当期投资者情绪...
关键词：投资者情绪 特质风险 文本挖掘 套利限制 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第12期52-64,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险被引量：7
《现代经济探讨》2023年第6期60-72,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
终极控制权、股权制衡度与股票特质风险关系研究
《延安大学学报（社会科学版）》2023年第3期70-81,共12页李瑜 郑明会 
股权结构决定公司治理结构,合理的股权制衡可以强化监督,有效降低股价变动风险。以2010—2020年深沪A股上市公司为研究样本,基于风险承担视角,运用多元回归分析模型,对终极控股股东控制权与股票特质风险之间的关系进行实证研究。研究表...
关键词：股票特质风险 终极控制人 股权结构 风险承担 
上市公司财务重述、媒体关注与股票特质风险波动被引量：7
《财贸研究》2022年第5期96-110,共15页尹海员 孙萌 
教育部人文社会科学基金项目“股票流动性对投资者情绪波动的响应机制研究”(16YJA790061);陕西省自然科学基础研究项目“基于网络数据挖掘的投资者高频情绪构建及其对股市运行的影响研究”(2020JM-304)。
选取沪深A股上市公司2015年1月—2017年12月期间的全部财务重述样本,探究财务重述行为对股票特质风险的影响。研究发现,上市公司财务重述行为对其股票特质风险存在显著的正向推动作用。具体来说,发生财务重述的公司股票特质风险在重述...
关键词：财务重述 股票特质风险 媒体关注 EGARCH模型 Sorensen-Heckman两阶段模型 
公司创新投入对股票特质风险的影响--基于有中介调节效应的检验被引量：9
《证券市场导报》2021年第12期42-53,共12页陆静 邱于航 秦大超 
国家自然科学基金面上项目“基于市场关注的股票特质波动风险研究”(项目编号:71973018)。
本文基于2007―2020年沪深A股上市公司样本数据,探究了中国资本市场环境下公司创新投入对股票特质风险的影响及其机制,尤其是投资者异质信念在两者间的中介作用以及公司创新信息环境的调节作用。研究发现,公司创新投入显著增加了股票的...
关键词：创新投入 股票特质风险 投资者异质信念 分析师关注度 
特质风险与股票预期收益关系探究被引量：1
《浙江金融》2021年第11期59-71,共13页葛丽 宋凯艺 
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质...
关键词：特质波动率之谜 累积前景理论 Fama-MacBeth两阶段回归 系数分解 
投资者情绪、特质风险与A+H股票价格差异研究被引量：6
《金融监管研究》2020年第12期50-63,共14页李媛 吴菲菲 
2019年度北京教育委员会社科计划一般项目资助,项目编号为SM201910020003。
一直以来,投资者情绪与股票特质风险对资产定价的影响受到了广泛关注。本文在“沪港通”开通运行的背景下,将研究从单一市场扩展至跨境市场,以我国A股和H股市场为研究对象,使用主成分分析法(PCA)及偏最小二乘法(PLS)构造总投资者情绪指...
关键词：投资者情绪 股票特质风险 资产溢价 交叉上市 
特质风险、投资者偏好与股票收益——基于前景理论视角的分析被引量：14
《管理科学学报》2020年第3期100-115,共16页赵胜民 刘笑天 
国家自然科学基金资助项目(71973162).
股票特质风险与预期回报之间的关系一直是学术界争论的焦点.本文在前景理论视角下探究特质波动率、投资者偏好行为及股票预期回报之间的关系,建立了理论模型分析特质波动率对投资者偏好的影响,结果表明:当股票有未实现的资本损失时,特...
关键词：特质波动率 投资者偏好 前景理论 资本利得 
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