投资组合理论

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投资组合理论验证性实验设计被引量：1
《财会月刊（中）》2012年第2期63-65,共3页强殿英 刘蓉晖 
本文基于给定的四项风险资产的收益率及方差—协方差矩阵,绘制投资组合的可行集曲面;根据可行集的包络线是两个有效投资组合的凸组合原理,绘制可行集边界;寻找最小方差组合点,绘制有效边界;采用规划求解方式计算夏普比率最大时的坐标值...
关键词：函数 可行集曲面 凸组合 规划求解 
投资组合理论验证性实验设计
《财会月刊（中）》2011年第8期109-110,共2页强殿英 刘蓉晖 
项目"高校会计实践教学模式转变的研究"(编号:kjkyxml12701)的阶段性研究成果
本文基于给定的两项风险资产的收益率、标准差和相关系数,绘制了投资组合的有效集、无效集及最小方差组合点;为便于考察有效集、无效集的区别,绘制了垂线;从无风险资产点出发,绘制了有效集的切线,标识了切点。用滚动条实现了相关系数从-...
关键词：投资组合 散点图 VBA代码 
投资组合理论下最优资产组合问题求解
《财会月刊（中）》2009年第7期101-102,共2页程宇楠 
本文从数学角度出发,分析了现代投资学中的投资组合理论。主要内容包括用广义逆矩阵方法对最优组合进行求解,以及给出投资组合两个重要特征的证明,即有效组合的组合仍然有效以及CAPM定价公式的推导。
关键词：投资组合 广义逆矩阵 最优选择 
企业最优资本结构模型构建被引量：1
《财会月刊（中）》2008年第3期52-53,共2页范新安 安艳芬 
本文从MM理论严格的假设条件出发,通过放松风险不变假设,并结合投资组合理论的现有成果,提出了最优资本结构的理论模型,为解决最优资本结构问题提供参考。
关键词：资本结构 MM理论 投资组合理论 
论金融控股公司存在的理论依据被引量：1
《财会月刊（中）》2006年第7期71-73,共3页霍爱英 高晓华 范萌萌 
本文分析了产生金融控股公司的基本理论——规模经济、范围经济、协同效应、资产专用性和现代投资组合理论,它们为金融控股公司的存在提供了系统的理论依据。
关键词：金融控股公司 规模经济 资产专用性 现代投资组合理论 
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