欧式期权

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混合指数跳扩散模型下基于FST方法的期权定价
《工程数学学报》2020年第2期165-176,共12页张素梅 赵洁琼 
国家自然科学基金(11601420);陕西省自然科学基金(2017JM1021);陕西省教育厅科学计划项目(17JK0714).
混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势.本文利用傅里叶空间时间步长(Fourier Space Time-stepping,FST)方法研究混合指数跳扩散模型下的欧式期权定价.通过傅里叶变换和特征指数将模型所满足的偏积分...
关键词：混合指数跳扩散模型 FST方法 欧式期权定价 偏积分-微分方程 模型校正 
重构局部波动率曲面
《工程数学学报》2013年第5期655-660,共6页马青华 吕书强 许作良 
国家自然科学基金(11171349);北京市优秀人才培养项目(2010D005022000008;2011D005022000005);北京联合大学应用文理学院2012年度院级科研项目~~
标的资产的局部波动率问题,无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义.对于欧式期权,本文采用待定系数法分析了期权定价的模型,证明了看涨期权和看跌期权的价格函数的有界性条件,推导出了局部波动率函数的半显式的解析解的表达式,有...
关键词：欧式期权 校准 局部波动率 
由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法被引量：8
《工程数学学报》2006年第3期481-492,共12页杨柳 俞建宁 邓醉茶 
国家自然科学基金(10572051);甘肃省自然科学基金(3ZS051-A25-030)
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。本文讨论在期权平均价格已知的前提下如何重构隐含波动率的反问题,利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在...
关键词：抛物型方程 欧式期权 波动卒 存在性 唯一性 必要条件 
鞅在未定权益定价中的应用被引量：28
《工程数学学报》2000年第3期135-138,共4页薛红 彭玉成 
讨论了 Black- Scholes一般情形 :无风险资产 (债券或银行存款 )有依赖时间参数的利率 r( t) ,风险资产 (股票 )支付红利 ,并且有依赖时间参数的期望收益率 μ( t) ,波动率 σ( t) 及红利率 ρ( t) 。利用随机分析中的鞅方法得到欧式未...
关键词：鞅方法 欧式期权 美式期权 未定权益定价 
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