欧式期权

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模糊环境下赋权分数布朗运动的欧式期权定价模型
《苏州市职业大学学报》2024年第4期45-50,共6页徐峰 
江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB1626);苏州市职业大学重点教改项目(SZDJG-22004)。
为了刻画金融资产价格呈现的长期记忆性特征,采用赋权分数布朗运动来描述风险资产价格的动态变化过程。考虑到金融市场的不确定性,即具有随机性和模糊性的特征,采用随机分析理论和模糊集理论构建了不确定环境下赋权分数布朗运动驱动的...
关键词：欧式期权 赋权分数布朗运动 随机模糊变量 期权定价 
混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
《苏州市职业大学学报》2017年第3期50-54,共5页孙娇娇 芮绍平 张杰 
安徽省自然科学基金资助项目(1508085SMA204)
假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般...
关键词：Mellin变换 混合双分数布朗运动 欧式期权 风险对冲 解析解 
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价被引量：3
《苏州市职业大学学报》2015年第1期50-53,共4页徐峰 
苏州市职业大学创新基金资助项目(2013SZDYY05)
提出一种新的不具有平稳增量的随机过程—混合双分数布朗运动,用来刻画标的资产的价格,进行欧式期权定价的研究.假设标的资产由混合双分数布朗运动驱动,运用对冲原理建立混合双分数布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并...
关键词：混合双分数布朗运动 欧式期权 定价 长记忆性 
分数布朗运动环境下的欧式期权定价
《苏州市职业大学学报》2009年第1期89-92,共4页徐峰 
在标的资产的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,运用Esscher变换的思想,求出了在无风险利率和红利率均为时间t的非随机函数下欧式期权的定价公式,该结论与刘韶跃和杨向群在《分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价》...
关键词：分数布朗运动 ESSCHER变换 定价 红利 
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