欧式双向期权

作品数：17被引量：30H指数：4
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波动率不确定情形下欧式双向期权定价
《统计与决策》2010年第13期139-141,共3页徐静 吴慧珊 
国家自然科学基金资助项目(10901168;10771214);教育部人文社科基金资助项目(09YJCZH122);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2039)
欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公...
关键词：欧式双向期权 波动率不确定 GIRSANOV变换 
随机利率下欧式双向期权的定价被引量：4
《统计与决策》2006年第4期30-32,共3页王剑君 
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：随机利率 鞅方法 欧式双向期权 
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