期权定价

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模糊环境下赋权分数布朗运动的欧式期权定价模型
《苏州市职业大学学报》2024年第4期45-50,共6页徐峰 
江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB1626);苏州市职业大学重点教改项目(SZDJG-22004)。
为了刻画金融资产价格呈现的长期记忆性特征,采用赋权分数布朗运动来描述风险资产价格的动态变化过程。考虑到金融市场的不确定性,即具有随机性和模糊性的特征,采用随机分析理论和模糊集理论构建了不确定环境下赋权分数布朗运动驱动的...
关键词：欧式期权 赋权分数布朗运动 随机模糊变量 期权定价 
收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价模型及实证分析
《河南科学》2024年第8期1093-1101,共9页任芳玲 刘龙 
国家自然科学基金项目(12261089);陕西省科技厅自然科学基金项目(2022JQ-741)。
以股票价格收益率服从q-高斯分布为基础,使用二叉树定价方法,得到收益率符合q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型及数值解法;以部分2023年中证1000和上证50的股指期权价格数据为样本,利用MATLAB进行参数估计、模拟计算股指期权看涨期权...
关键词：q-高斯分布 二叉树方法 期权定价 参数估计 
基于B-S模型的B企业价值评估研究
《中国储运》2024年第7期161-162,共2页皋磊 石沂哲 
新能源汽车的发展深受国家重视,发展潜力不可同日而语。我国新能源汽车的发展还位于第一阶段,行业不确定性很多。随着实物期权模型在企业价值评估中逐渐被理论和实务界接受,所以本文利用了B-S期权定价模型来进行企业的价值评估,探究其...
关键词：企业价值评估 实物期权模型 新能源汽车 发展潜力 行业不确定性 B-S模型 B-S期权定价模型 可行性 
基于BOP模型的电商企业价值评估研究
《通化师范学院学报》2024年第6期74-79,共6页陈仁萃 
近几年电商行业高速发展,加速了各大企业之间的产权交易,对各大企业的经营管理和决策提出了更高的要求,如何精确评估企业价值成为解决这一问题的关键.该研究首先分析了二项期权定价模型评估电商企业价值的适应性,然后以企业实体自由现...
关键词：二项期权定价模型 价值评估 产权交易 股价 实物期权 电商企业 
G-期望框架下的指数O-U期权定价模型
《理论数学》2024年第4期91-97,共7页江继祥 
本文基于G-期望空间理论和指数O-U (Ornstein-Uhlenback)过程模型,将指数O-U过程推广到G-期望空间,在股价预期收益率波动的基础上,使模型更加广泛地适用于概率测度还无法确定的情况,推导出G-期望空间下的O-U过程模型的股票价格公式以及...
关键词：随机微分方程 G-伊藤公式 指数O-U过程 非线性期望 
数字化背景下自动驾驶汽车保险产品的定价分析研究——基于Black-Scholes模型
《中国物价》2024年第3期11-17,27,共8页肖艾平 赖宇聪 江正发 
国家自然科学基金青年项目(72103050)。
随着数字化时代的到来,自动驾驶汽车成为了汽车行业发展的新趋势,与之相应的自动驾驶汽车保险产品的定价问题也倍受关注。本文采用广东省河源市某保险公司2022年承保的99124份车险保单数据,通过对自动驾驶汽车的风险因素进行综合考量,将...
关键词：自动驾驶技术 自动驾驶汽车保险 保险费率厘定 B-S期权定价模型 
基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型
《运筹与管理》2024年第2期172-178,共7页姚远 张朝阳 赵阳 李艳 李方方 黄蕾 
国家社会科学基金资助项目(17BJY194);河南省高等学校哲学社会科学基础研究重大项目(2021-JCZD-01);河南大学哲学社会科学重大项目培育计划(2019ZDXM016)。
精准合理地期权定价对于改善市场流动性、优化投资者结构、稳定金融市场拥有重要意义。本文提出了一种结合“分解-重组-预测-集成”思想的Heston期权定价模型,该模型利用Heston模型进行初始定价,通过自适应噪声完全集合经验模态分解(CEE...
关键词：期权定价 Heston模型 神经网络 门控循环单元 CEEMDAN 
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究被引量：1
《运筹与模糊学》2024年第1期846-855,共10页李鑫亚 
本研究旨在深入了解中国股票指数期权市场的运行状况,基于GJR-GARCH模型,以沪深300指数期权为研究对象,探讨其定价特征及对市场波动的敏感性。通过对2022年3月至2023年12月的期权价格数据的实证分析,研究期权价格数据的统计特征发现其...
关键词：沪深300指数期权 期权定价 GJR-GARCH模型 期权定价模型 
电信企业数据资产价值评估研究——以中国移动为例被引量：1
《会计师》2024年第4期63-65,共3页聂艳巍 
随着数字化时代的发展,数据资产成为企业的核心竞争力,是企业价值创造链上的重要环节。企业需要建立数据资产评估模型来评估数据资产的价值。选取电信企业为研究对象,在概述数据资产价值评估的基础上,建立电信企业数据资产价值评估模型...
关键词：数据资产 资产价值评估 电信企业 现金流量模型 B-S期权定价模型 
基于改进粒子群算法的LSTM混合神经网络期权定价模型被引量：1
《系统工程》2024年第1期139-148,共10页章伟果 龚武胜 扈文秀 
国家自然科学基金项目(71603203,71971169);陕西省软科学项目。
引入改进粒子群算法(IPSO)对长短时记忆神经网络模型(LSTM)超参数进行自适应匹配,并结合Heston模型进行混合建模,提出一种全新的IPSO-LSTM-Heston期权定价模型。为验证模型的定价效果,基于上证50ETF期权高频数据进行实证分析。结果表明:...
关键词：期权定价 粒子群算法 LSTM神经网络 混合神经网络模型 
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