期权定价

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多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第1期22-28,共7页杜慧源 范小明 李奥 
国家自然科学基金项目(P113123G02004)。
研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式;其次,运用数值计算比较随机...
关键词：非仿射 随机波动率 期权定价 快速FOURIER变换 扰动法 
G-理论下的欧式向下敲出看涨期权定价
《北华大学学报（自然科学版）》2024年第6期714-721,共8页陈静瑶 张继超 张会鑫 刘天泽 
吉林省自然科学基金项目(YDZJ202301ZYTS373);北华大学博士科研立项启动基金(199518009)。
用G-几何布朗运动描述标的股票价格变化,假设波动率属于某一确定区间,通过G-Girsanov变换得到风险中性测度下欧式向下敲出看涨期权的定价区间。实验对比了布朗运动与G-布朗运动的路径,讨论了G-二次变差的参数对期权价格区间的影响,并对...
关键词：波动率区间 G-条件期望 G-Girsanov变换 障碍期权 
动态跳扩散双因子与长短期波动率:来自期权市场的证据
《系统工程理论与实践》2024年第6期1913-1933,共21页朱福敏 宋佳音 郑尊信 
国家自然科学基金(72071132,72173089);广东省社科规划面上项目(GD21CGL34)。
描述不同期限上远期价格的多样性有助于准确评估期权价值.本文根据资产价格的跳跃特征和波动规律,引入动态跳-扩散双因子模型,拆分价格波动的跳跃成分和扩散成分,捕捉跳跃风险和扩散风险在长短期限上的规律;结合序贯贝叶斯学习方法对模...
关键词：期权定价 成分模型 跳-扩散双因子 序贯贝叶斯学习 
均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究被引量：2
《应用数学学报》2024年第2期333-354,共22页马爱琴 郭精军 汪育兵 张翠芸 
国家自然科学基金项目(71961013,72361016);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省2024年省级人才重点项目资助。
考虑到金融市场数据波动的不确定性,本文提出了一个新的对数均值回复跳扩散4/2随机波动率(LMRJ-4/2-SV)模型.首先,构建了LMRJ-4/2-SV模型,并利用FFT等方法获得了基于LMRJ-4/2-SV模型的欧式期权定价公式.其次,对实际市场数据进行描述性...
关键词：对数均值回复 期权定价 跳扩散 随机波动 
跳扩散模型下具有情绪的期权定价被引量：1
《中国证券期货》2023年第6期66-77,共12页吕建平 
在跳扩散模型下考虑具有股票情绪和期权情绪的期权定价模型。假设标的资产跳跃的到达服从泊松过程,跳跃的幅度服从正态过程,且股票情绪和期权情绪都服从O-U过程。对所构建的模型,求得了欧式期权定价解析式。利用上证50ETF看涨期权数据...
关键词：期权定价 股票情绪 期权情绪 隐含波动率 
量子计算在亚式外汇期权定价中的应用
《中国货币市场》2023年第9期43-46,共4页马曙光 袁勋 
一、亚式外汇期权及其传统定价方法简介亚式外汇期权是较为常见的奇异衍生品,其价值与挂钩汇率在观察期内价格的平均值有关。由于汇率价格平均值的波动率通常比汇率价格自身的波动率更低,亚式外汇期权的价格也通常比欧式外汇期权更低。...
关键词：亚式外汇期权 外汇市场 汇率风险 亚式期权 银行间市场 量子计算 波动率 定价方法 
基于随机波动率状态转移特征的上证50ETF期权定价
《运筹与管理》2023年第7期162-169,共8页李坤昊 秦学志 
国家自然科学基金资助项目(71871040,71471026);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家社科基金重大项目(18ZDA095);辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005)。
期权定价模型的构建过程中,单因子随机波动率模型生成的波动率曲线形状与波动率水平相关性微弱,且无法确切反映波动过程的状态转移特征。为此,本文使用连续马尔可夫链刻画波动状态,在Heston模型的基础上,针对其方差动态过程中所有参数...
关键词：期权定价 状态转移 随机波动率 上证50ETF期权 粒子滤波 
厚尾随机波动率模型下的沪深300股指期权定价分析
《云南民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期340-345,共6页任芳玲 乔克林 薛盼红 
国家自然科学基金(61763045);陕西省科技厅自然科学基金(2022JQ-741).
首先,对沪深300股指期权交易数据,采用马尔科夫链蒙特卡洛方法、吉布斯采样方法,利用Eviews软件、WinBUGS软件,进行该期权的定价模型选择和参数估计,并通过BUGS程序语言中的贝叶斯估计法,进行模型参数求解.其次,对该期权进行随机波动率...
关键词：沪深300股指期权 期权定价 时间序列 SV-T模型 
基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2023年第2期350-370,共21页柳向东 洪绍鹏 
国家自然科学基金(71471075);中央高校基本科研业务费专项资金(19JNLH09);教育部科技发展中心产学研创新基金重点项目(2019J01017);广东省重点平台及科研项目立项省创新团队项目(2016WCXTD004)。
基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用...
关键词：粗糙波动率模型 非对称指数分布 复合泊松跳跃 Fourier-SINC 上证50ETF期权定价 
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