期权定价理论

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关于巨灾期权定价方法的探讨被引量：6
《统计与决策》2009年第9期33-35,共3页王博 
巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物。巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾风险市场的青睐。文章针对巨灾期权定价问题,借鉴国内外理论和实际经验,从相关理论出发,用保险精算方法...
关键词：巨灾期权 期权定价理论 跳跃过程 保险精算方法 
随机利率下组合项目双标的期权定价
《统计与决策》2007年第7期15-16,共2页许祥秦 赵荣哲 王墨玉 
组合项目是指企业在某一特定时点所拥有的两个或两个以上项目，这些项目彼此相关或独立，它们符合企业追求价值最大化的共同目标并共同使用企业有限的资源。很多企业会从自己的整体出发，把所拥有的或可获得的资源投入到多个不同的项目...
关键词：期权定价理论 随机利率 价值最大化 企业资源 投资规模 标的 实物期权定价 资源投入 
住房抵押贷款保证险的鞅定价
《统计与决策》2007年第5期35-36,共2页陈丽萍 
本文假定房产价格和未偿付额分别服从两个相关的过程，利用期权定价理论，分析了住房抵押贷款保证险的定价问题，给出了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的精确定价公式，以期为实践者提供理论上的参考。
关键词：期权定价理论 贷款保证 住房抵押 房产价格 定价问题 定价公式 鞅 实践者 
环境项目投资的实物期权方法被引量：2
《统计与决策》2006年第17期31-32,共2页张华伦 曾韦韦 李秉祥 
国家社科基金项目(04BJY027)
关键词：实物期权方法 投资决策评价 环境保护投资 期权定价理论 环境项目投资 
Black-Scholes期权定价公式的探讨被引量：3
《统计与决策》2006年第11期19-20,共2页赵娜 
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价公式 有效市场假说 期权定价理论 金融资产 马尔可夫链 前提假设 随机游走 资产价格 股票价格 股价 
认股权证的定价研究被引量：21
《统计与决策》2006年第2期22-24,共3页李存行 
本文分析了认股权证价格的影响因素,运用Black-Scholes的期权定模型,推导出认股权证的定价模型,得到了认股权证的定价模型的几个性质,并探讨了认股权证定价模型的具体应用。
关键词：认股权证 期权定价理论 Black—Scholes模型 
期权定价理论与实物期权估价被引量：15
《统计与决策》2001年第6期12-13,共2页李凤英 
关键词：期权定价理论 实物期权 布莱克-舒尔斯期权定价模型 
期权定价理论的发展与贡献──97年诺贝尔经济学奖评介
《统计与决策》1998年第4期38-40,共3页李天宁 
关键词：诺贝尔奖 经济学奖 获奖者 期权定价理论 
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