期权风险

作品数：21被引量：29H指数：3
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大宗商品场外期权风险管理系统
《数智技术研究与应用》2025年第1期73-82,共10页王桑原 胡越 代路阳 李可然 徐亮 邓华林 胡潇文 
国家自然科学基金面上项目(71971177);国家自然科学基金联合项目(U1811462);国家自然科学基金重点专项(72342012)。
当期货公司风险管理子公司(以下简称:风险子公司)签订一个场外期权合约后,为了实施风险管理,需要对标的资产进行场内对冲,最常用的对冲方式为Delta对冲。Delta对冲中波动率的计算涉及到波动率参数的选取,最常用的两种选择是实现波动率...
关键词：场外期权 Delta对冲 隐含波动率 RERV模型 风险管理 
铜期权上市的影响及运用铜期权风险管理策略分析被引量：3
《世界有色金属》2018年第24期122-124,共3页张志朝 
期权又称选择权,是衍生性金融工具。本文适逢上海铜推出一段时间之际,结合生产冶炼企业实际业务实践,就期权在期货保值操作中实际运用提出风险管理策略,供有关决策者提供参考。
关键词：铜期权 期货 保值 
基于上证50ETF期权风险敏感指标实证分析
《现代经济信息》2018年第15期302-302,共1页魏小朵 王艺 蔡基伟 杜赫 张秋兰 
本文对上证50ETF期权和其主要定价模型进行了简单介绍说明,并从Black-Sholes定价模型为出发点,使用matlab工具基于上证50ETF期权数据关于影响期权价格的风险敏感因素对期权价格影响的大小进行分析,并浅析了Delta和Gamma两个风险敏感因...
关键词：50ETF期权 风险敏感指标 
中小企业贷款利率偏高的理论解释与经验证据被引量：1
《南方经济》2014年第7期18-34,共17页邹新月 刘明禹 
国家自然科学基金项目(71273066)及(71073031)资助
现有贷款定价理论一般认为商业银行应该对中小企业贷款实行高定价以实现当期收益最大化,却对中小企业后续业务价值缺乏考虑。本文认为后续业务价值可以用期权收益表示,进而利用期权定价方法构建了同时考虑当期收益和期权收益的贷款定价...
关键词：中小企业 贷款利率 期权风险 期权收益 
沈阳工业大学学报(社会科学版)第6卷(2013年)总目次
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2013年第4期I0001-I0006,共6页
关键词：装备制造业 期权风险 实证研究 产业安全 路径分析 沈阳工业大学 文献综述 社会管理创新 CVAR OCAI 社会科学 顾英 辽宁省 实证分析 产业升级 产业结构升级 学报 连续出版物 目次 
期权风险的对冲策略分析被引量：1
《科技信息》2013年第3期187-187,225,共2页潘碧云 
本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。
关键词：期权期权定价 delta对冲策略 Leland对冲策略 BV模型 Walley-Willmott模型 
期权卖方风险研究
《浙江金融》2012年第12期72-74,共3页武魏巍 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC790210);博士后基金项目(2012M511129)的研究成果
正从1873年期权创立至今,期权已有139年的发展历史;2005-2009这五年,每年的全球期权交易量都超过了全球期货交易量;2011年,全球期权交易量达到了120.27亿手的历史高位,虽未超过当年的全球期货交易量,但也和当年的全球期货交易量基本持...
关键词：期权卖方 期权合约 期权交易 证券交易 期权买方 期权风险 权利金 交易所 
利率市场化下我国商业银行利率风险分析
《科技经济市场》2011年第4期46-48,共3页刘伟雄 
国际利率市场化的经验表明,利率市场化是一个长期、曲折的过程,对于发展中国家来说想要推进利率市场化改革更具有风险性。利率市场化后,对我国商业银行而言,只要资产和负债的期限不匹配,就会有利率风险,其大小取决于利率波动的大小和资...
关键词：利率市场化 基准风险 期权风险 
商业银行利率风险及防范被引量：3
《辽宁经济》2009年第10期50-50,共1页李闻 
一、商业银行利率风险的内涵及分类 商业银行利率风险是指因利率的变动而使商业银行表内和表外业务发生损失或收益的风险。按照风险发生的原因，一般可将商业银行的利率风险分为缺口风险、重新定价风险、基准风险、内含期权风险、收益...
关键词：利率风险 商业银行 收益率曲线 重新定价风险 表外业务 期权风险 投资风险 利率管制 
基于期权定价理论的风险管理
《金融经济》2007年第14期103-104,共2页张彩虹 
关键词：期权定价理论 卖权 买权 风险指标 期权风险 红利股票 价格理论 风险管理 经济管理 看跌期权 衍生证券 标的资产 
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