期权特征

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动量策略收益尾部风险的实证研究——基于两状态隐马尔科夫模型
《中国经济问题》2019年第4期40-50,共11页周政宁 史新鹭 
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项...
关键词：隐马尔科夫模型 EM算法 期权特征 动量崩溃 
定向增发的期权特征与投资者套利动机——基于股权再融资政策修订后的经验证据
《财会通讯（中）》2019年第7期23-27,共5页戴书松 雷钰迪 
在新规之前,定向增发的定价机制在A股市场中由于存在期权特征,可以为定增参与者带来市场套利机会。本文深入分析定向增发的定价机制,分别利用2015年及截止至2017年年底的数据研究证监会在2017年2月17日修订并且实施定向增发的相关新规后...
关键词：定向增发 期权 市场套利 事件研究法 
定向增发折价的期权特征及其信息内涵被引量：11
《经济学（季刊）》2018年第1期693-728,共36页马文杰 曹啸 殷琤 
国家自然科学基金面上项目(71672107;71473156);上海市哲学社会科学规划课题(2015BGL016)的阶段性成果;上海浦江人才计划(13PJC051)的资助
我国定向增发定价机制赋予了投资者一个由选择认购时机的"认购权证"及认购后获得的"成长期权"构成的"复合期权",增发日的折价率是选择期权最优行权条件的结果。实证结果显示,"认购权证"价值是决定折价率最重要的因素之一,同时,折价率扮...
关键词：定向增发 折价率 认购权证 
可转换债券的期权特征论述——基于可转债期权条款
《现代商业》2016年第19期107-108,共2页廖雅晶 
可转换债券是一种较为特殊的金融衍生工具,其结合了债券及股票的特点,是一种具备期权性质的企业融资工具。本文就可转换债券具有的期权性质进行重点描述,并探讨可转债条款中体现期权性质的条款在投资决策中对于期权特性的具体体现。最后...
关键词：可转换债券 期权性质 可转债条款 
授权决策的期权特征与模型解析
《中国管理科学》2015年第8期54-62,共9页赵国强 徐晓辉 蒲勇健 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC630406)
本文利用实物期权方法对授权决策的核心问题——授权时机和授权对象的选择——进行了研究。首先分析了授权决策的期权特征,对授权决策中存在的实物期权进行了总结;然后构建了授权决策的实物期权模型,分别计算出了授权决策的期权价值和...
关键词：授权 权力 公司治理 实物期权 委托-代理 
会计监管视角下期权问题的多维比较分析被引量：1
《会计之友》2015年第6期60-64,共5页莫春兰 
广西教育厅科研项目"经济危机与会计监管问题研究"(200911LX538);广西经济管理干部学院科研项目"衍生金融工具会计信息披露与监管问题研究"(09AJYC020)
期权合同是交易灵活性最好的一种新兴衍生金融工具,随着经济全球化趋势的不断发展以及经济不确定性因素的增加,期权不仅被越来越多的企业用于控制成本、管理风险,且在战略投资决策中日益受到重视,期权会计及期权会计监管问题不容忽视。...
关键词：期权会计 公允价值变动 期权特征 
碳排放权质押贷款运作模式及其估价模型选择研究被引量：10
《财会月刊（下）》2015年第2期53-57,共5页张友棠 刘帅 
湖北省科技计划软科学研究专项项目"科技型企业信用担保模式研究"(项目编号:2012GDA00905);武汉市科协国家级科技思想库建设调研课题"武汉市科技与金融融合发展研究"(项目编号:WHKX201405)
本文运用我国现有碳排放权质押贷款的三种融资模式解析我国碳排放权质押贷款业务运作中的关键问题,并借鉴欧美发达国家的先进经验,构建碳排放期权估价模型,设计基于碳交易融资平台的碳排放权质押贷款运作流程,提出打造国际化水平的碳排...
关键词：碳排放权 质押贷款 期权特征 估价模型 
住房养老反向抵押贷款的美式期权特征与蒙特卡罗模拟定价被引量：3
《金融经济学研究》2014年第5期57-69,共13页马俊海 
国家自然科学基金项目(71271190);教育部人文社会科学规划项目(11YJA790103)
基于隐含期权分析视角,运用美式期权定价方法和最小二乘蒙特卡罗数值模拟技术,对可赎回反向抵押贷款定价问题进行研究。首先,对其期权特征及价值构成进行分析;其次,将CKLS单因子利率模型与正态分布跳跃有机结合,建立标的利率与房价变动...
关键词：反向抵押贷款 赎回权 MCMC方法 双标的LSM方法 美式期权 
跳-扩散结构下内含巴黎期权特征的可转债定价研究被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第16期13-21,共9页袁国军 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012);安徽高校省级优秀青年人才基金重点项目(2013SQRW054ZD)
考虑了跳-扩散结构下的可转换债券定价问题.首先分析了回售、赎回等条款,发现可转换债券具有巴黎期权特征.然后,根据期权定价理论,运用近似对冲跳跃风险的方法,建立了可转换债券的定价模型,得到了可转换债券价格所满足的偏微分方程.基...
关键词：跳-扩散过程 可转换债券 巴黎期权 数值方法 
期权合同会计问题分析被引量：1
《财会月刊（下）》2014年第8期83-85,共3页莫春兰 
广西教育厅科研项目"经济危机与会计监管问题研究"(项目编号:200911LX538);广西经济管理干部学院科研项目"衍生金融工具会计信息披露与监管问题研究"(项目编号:09AJYC020)的研究成果
本文在简要对比看涨期权、看跌期权的价值变动特点及投机套利和套期保值两种会计模式的基础上,通过案例对投机套利模式下股票看涨期权买卖双方的会计处理、套期保值模式下商品看跌期权采用实物交割与现金交割的会计处理等问题进行比较分...
关键词：期权会计 公允价值变动 期权特征 
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