权证上市

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我国权证上市对标的股票的波动性影响研究被引量：1
《价值工程》2011年第16期156-156,共1页孙晓惠 
权证是基于标的股票产生的一种金融衍生产品,其与标的股票之间存在联动关系,因此,权证上市会对标的股票产生一定的影响。本文将通过EGARCH模型研究权证上市前后标的股票波动性的变化,据此探讨权证上市给标的股票波动性带来何种影响。
关键词：权证上市 标的股票 波动性 
权证上市对标的证券收益的影响——基于投资者异质信念的解释被引量：1
《证券市场导报》2011年第5期67-71,共5页周竟东 谢赤 欧辉生 赵亦军 
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063)
本文从投资者异质信念的视角解释权证上市前后标的证券的超额收益率。研究结果发现,投资者异质作为一种风险性因素在权证上市前后显著影响标的证券的收益。面对权证上市的信息,投资者异质信念越强,投资风险越大,要求的风险补偿越高,标...
关键词：投资者异质 权证上市 标的证券 
权证上市能引起标的股票价格上涨吗——基于牛熊市角度的事件研究被引量：1
《金融理论与实践》2009年第11期93-96,共4页邓伟平 温涛 黄伟敏 
国家社会科学基金"金融法律制度改革与创新研究"(08XFX011)的阶段性成果
为检验不同市场行情下权证上市对标的股票价格的影响,文章选取牛、熊市发行上市权证及其标的股票为样本,利用事件研究法进行了实证研究。结果表明:牛市行情下,权证上市能引起标的股票价格上涨,产生显著、较高、持续的累计超额收益,说明...
关键词：股票市场权证 标的股票 牛熊市 累计超额收益 
中国权证上市日和到期日效应的实证研究
《上海管理科学》2009年第4期12-16,共5页黄宇红 
湖北省教育厅科学技术研究计划资助项目(Q20091510);武汉工程大学人文社科基金资助项目(R200908)。
文章选取2007年6月30日之前到期的18只权证为研究对象，以权证所对应的正股价格日收益率、交易量日增长率、日超常收益率比和日超常交易量比等为考察指标，对我国权证的上市日效应和到期日效应进行了实证分析。得出的结论是：在5％显著...
关键词：权证 上市日效应 到期日效应 
权证上市对股票波动性影响的实证分析
《福建商业高等专科学校学报》2008年第4期28-31,共4页杨屈利 方杰 
通过使用GARCH类模型,以中国证券市场上发行的钢铁类股票的认股和认沽权证为研究对象,从实证的角度分析权证的发行对股票波动性的影响。模型结果表明,部分权证的上市对均值方程构成影响,反映为指数的平均收益率随权证上市而发生改变;认...
关键词：权证 波动性 GARCH类模型 
我国权证上市对标的股票影响的实证分析被引量：1
《西安财经学院学报》2008年第1期38-42,共5页刘敏 赵守国 
本文通过检验在沪市上市的5只股票在以其为标的的权证上市日前后60个交易日的收益率、β值以及波动性的变化情况,分析权证上市事件对标的股票收益和风险水平的影响。结果显示,我国内地权证上市对标的股票收益率无显著影响,而对标的股票...
关键词：权证 收益率 虚拟变量 β值 波动性 股票 
权证上市对标的股票的影响--基于中国股市的分析与实证被引量：8
《金融研究》2008年第1期100-118,共19页胡志鹏 
本文基于连续时间动态资产定价模型,推导出权证作为一种新的、依赖于标的股票的风险资产上市交易后,标的股票均衡价格变动的一般性结果,揭示出标的股票资产定价机制必然发生根本性改变;通过建立标的股票收益率与波动率的计量模型验证理...
关键词：权证 动态资产定价模型 WALD检验 似非相关回归方程组模型(SUR) TGARCH-M 
权证的上市对标的股票交易的影响
《湖北工业大学学报》2007年第1期48-50,53,共4页吴军玲 王艳 汪继秀 
近年来,全球资本市场上各种衍生性金融商品不断推陈出新,国内市场参与者避险以及解决国有股流通等市场新需求的出现,使得认股权证成为我国证券市场衍生产品创新的品种之一,认股权证再次引起市场广泛关注.通过对已有权证上市的21只股票...
关键词：权证上市 买卖价差 价格波动 交易活动 
新权证上市三大猜想
《证券导刊》2005年第45期30-30,共1页桂浩明 
新权证的上市引发市场三大猜想:深市权证市场会火爆吗?深市权证市场和沪市权证市场哪个更有吸引力?深市三个权证中哪个最有价值?
关键词：市场参与者 认股权证 沪市 吸引力 成交金额 流通规模 武钢 行权价 行情 股价 
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