转债

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可转债与利率久期轮动在“固收+”策略中的运用
《债券》2024年第12期85-91,共7页罗漫 吴文倩 
可转债是“固收+”策略中一项重要的配置标的,其“进可攻、退可守”的特性受到投资者青睐。本文分别运用量化模型和宏观因子模型构建了偏股型可转债策略、偏债型可转债策略和利率久期轮动策略,并通过回测证实,三类子策略的收益风险表现...
关键词：“固收+” 可转债 利率久期轮动 下行风险平价模型 
可转债信用风险剖析与转股化债可行性探讨
《债券》2024年第8期82-87,共6页明明 李天雄 余经纬 
作为上市公司重要的再融资方式,我国可转债大部分以强赎转股的方式结束生命周期,较少违约,但对其违约风险不应忽视。引发可转债信用风险的原因包括正股退市、发行人破产重整、实质性回售以及偿付票息与到期赎回等。目前可转债还不存在...
关键词：可转债 信用风险 转股化债 
ESG在可转债投资中的价值实现被引量：1
《债券》2024年第5期82-88,共7页龚剑成 
随着ESG投资的推广与普及,其在产生积极社会效益的同时能否实现经济效益进而增加投资收益,成为投资者关注的问题。本文将ESG因素纳入可转债投资常用的三种策略,进行数据实证与比较分析,结果发现ESG投资能够对投资组合产生正面影响。借...
关键词：ESG投资 可转债投资 DCF模型 
浅谈证券公司债券的信用风险及投资价值被引量：2
《债券》2024年第2期82-86,共5页张洁 胡宇辰 
近年来,由于非金融机构信用风险频发,机构投资者在信用策略上从传统的“信用主体下沉”逐渐转向“信用品种/条款下沉”,而金融次级债便是这一趋势下的重要选择。与非金融机构相比,金融机构的监管政策更为严格,监管标准与国际接轨,这也...
关键词：证券公司 商业模式 信用 次级债 转债 
基于Canonical最小二乘蒙特卡罗法的可转债定价
《债券》2023年第12期91-97,共7页殷炼乾 皮蓉 
区别于传统的最小二乘蒙特卡罗方法,本文利用标的资产收益率生成Canonical风险中性概率计算累计概率分布函数进行抽样,以此生成标的资产价格的蒙特卡罗路径。同时,运用平赌过程适配法对蒙特卡罗模拟进行改进,以提高模型的收敛速度并降...
关键词：可转债定价 最小二乘蒙特卡罗 Canonical风险中性概率 平赌过程适配法 
基于可转债定价模型的择券策略与量化研究
《债券》2023年第11期79-84,共6页王静斐 章耀 
可转债是构建固收+策略重要的投资品种,对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本文探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进行研究,并构造了结合定价因子、溢价率因子和质量因子的复合因子用于模型,以此...
关键词：可转债定价 B-S模型 LSM模型 复合因子 
可转债投资组合构建思路讨论——基于转股溢价率、价格及行业分类
《债券》2023年第11期92-96,共5页张乾铄 刘竞 
本文主要研究了转股溢价率、价格、行业分类对我国可转债风险收益特征的影响。研究发现,溢价率水平越低、股性越强的转债,越容易获得高于市场平均值的绝对收益;但偏债属性的转债对组合波动率控制效果更佳,且高景气行业的该类转债更易获...
关键词：可转债 因子相关性测试 投资组合 
常见转债因子有效性检验与不同市场环境下的策略选择
《债券》2023年第9期84-88,共5页明明 李天雄 余经纬 
随着转债市场个券数目不断增多,基于行业研究精选个券的难度逐渐上升,量化策略逐渐成为转债择券的一个重要方式。本文首先检验了10个转债类因子与13个正股类因子的有效性,长期有效的转债类因子是转债双低因子和转债隐含波动率因子,长期...
关键词：转债类因子 正股类因子 市场环境 投资策略 
浅析可转债新规对市场的影响
《债券》2022年第11期78-80,共3页张政 
2022年,可转债新规发布。本文结合市场数据,对可转债新规的发布背景、主要内容和市场影响进行分析。研究认为,在《可转换公司债券管理办法》已经实施、可转债发行逐渐成熟、市场过度投机炒作现象日趋显现的背景下,对投资者适当性、价格...
关键词：可转债 交易细则 适当性要求 市场监管 
我国可转债市场的名义价格幻觉
《债券》2022年第7期51-59,共9页江东立 施一宁 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金支持(18QN03)。
本文研究我国可转债市场的名义价格幻觉现象,即低估值的转债上涨幅度高于高估值的转债上涨幅度。研究发现,股性越大的可转债,在较短的投资持有期内其名义价格幻觉现象越显著。更进一步,本文基于可转债的名义价格幻觉现象讨论了投资策略。
关键词：可转债 名义价格幻觉 Fama-MacBeth 回归 
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