组合模

作品数：442被引量：954H指数：13
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豫东南砂姜黑土冬小麦种植区有机肥和无机氮配施组合模式选择
《河南农业大学学报》2025年第1期38-48,共11页宋一凡 武紫君 付凯霞 张荣 孙丽芳 张广乐 陈如雪 牟海萌 王壮壮 王鹏飞 王永华 
国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-03)。
【目的】探寻豫东南砂姜黑土冬小麦种植区适宜的有机肥和无机氮配施组合模式,为实现区域土壤资源可持续利用和冬小麦高产高效生产提供技术支撑。【方法】在2012—2021连续10 a不同施氮量定位试验基础上设置增施有机肥处理,研究分析不同...
关键词：冬小麦 施氮量 增施有机肥 土壤团聚体 砂姜黑土 
基于深度学习的收益率预测与投资组合模型
《阜阳师范大学学报(自然科学版)》2024年第4期91-97,共7页张博群 沈虹 
国家自然科学基金资助项目(61803331,92371116);江苏省自然科学基金资助项目(BK20170515)。
在资产池中选出具有高回报的优质资产,是投资组合模型的关键因素。文章采用长短期记忆网络这一深度学习算法对资产收益进行预估,提高了精准识别高质量资产的能力,并因此增进投资组合策略的表现;然后使用均值-方差模型对选出的优质资产...
关键词：投资组合 深度学习 均值-方差模型 
基于前景价值函数的模糊均值-半熵-偏度的投资组合模型
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第8期175-184,共10页殷豪 孙荣 
本文考虑到证券市场的投资者在进行投资决策时往往受自身影响以及在市场风险不确定性的情形下,把股票收益率、股票换手率视为梯形模糊变量。通过模糊集理论将前景价值、三参照点理论模糊化,建立带流动性、FTRP前景价值函数的模糊均值-半...
关键词：模糊集 投资组合 前景价值 遗传算法 多期多目标 
基于马科维茨投资组合理论的实证研究——以东方财富沪股通市场股票为例
《统计学与应用》2024年第4期1442-1451,共10页唐湘 谭理 陈芳 
随着我国经济的持续增长,投资的队伍也在不断壮大,“鸡蛋不能放在同一个篮子里”是所有投资者都知晓的道理。同时,鸡蛋该如何分配便成了我们所面临的问题。本论文通过应用马科维茨模型,研究并分析了沪股通中的投资组合优化问题。我们收...
关键词：马科维茨投资组合模型 二次规划 拉格朗日乘子法 MATLAB软件 
基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合优化研究
《数理统计与管理》2024年第3期527-540,共14页张鹏 林晓妮 
国家自然科学基金项目(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808)。
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组...
关键词：可容许M-V投资组合模型 Bayes理论 乐观系数 共轭先验分布 扩散先验分布 
基于动态选择预测器的深度强化学习投资组合模型被引量：1
《计算机科学》2024年第4期344-352,共9页赵淼 谢良 林文静 徐海蛟 
广东省自然科学基金(2020A1515011208);广州市基础研究计划基础与应用基础研究项目(202102080353);广东省普通高校自然科学类特色创新项目(2019KTSCX117)。
近年来,投资组合管理问题在人工智能领域得到了广泛的研究,但现有的基于深度学习的量化交易方法还存在一些问题。首先,对股票的预测模式单一,通常一个模型只能训练出一个交易专家,交易决策也仅根据模型预测结果作出;其次,模型使用的数...
关键词：强化学习 LSTM 投资组合 股市预测 神经网络 
考虑投资者过程效用影响的投资组合模型
《运筹与管理》2024年第3期191-197,共7页盛积良 吴志明 刘元秀 
国家自然科学基金资助项目(71973056);国家自然科学基金重点项目(71531003);教育部人文社科青年基金项目(17YJC790100)。
传统的投资组合模型只考虑投资结果,而未考虑投资过程带来的效用影响。事实上组合投资期间投资者持有的股票价格的每一次波动都牵动着投资者的神经,带来或正或负的效用,影响投资者的投资决策。分析投资者过程效用的影响因素,设计出风险...
关键词：过程效用 损失厌恶 行为金融 投资组合 
集成的深度强化学习投资组合模型被引量：1
《计算机应用》2024年第1期300-310,共11页龙杰 谢良 徐海蛟 
广东省自然科学基金资助项目(2020A1515011208);广州市基础研究教育计划基础与应用基础研究项目(202102080353);广东省普通高校自然科学类特色创新项目(2019KTSCX117)。
投资组合问题是量化交易领域中的热点问题。针对现有基于深度强化学习的投资组合模型无法实现自适应的交易策略和有效利用有监督信息的缺陷,提出一种集成的深度强化学习投资组合模型(IDRLPM)。首先,采用多智能体方法构造多个基智能体并...
关键词：深度强化学习 投资组合模型 集成学习 卷积块注意力模块 趋势预测 
基于马科维茨投资组合模型的深交所最优投资组合研究与实证分析被引量：1
《徐州工程学院学报（自然科学版）》2023年第2期17-28,共12页吴伟力 赵柳悦 
徐州市推动科技创新专项资金项目(KC16SQ183)。
为减少投资带来的非系统性风险,针对选取的深圳交易所A股ZK、ZC、PA、GY 4只股票,运用马科维茨投资组合模型分析计算,最终发现证券市场的投资规律,并给予散户贴近实际的投资建议.
关键词：马科维茨投资组合模型 股票 无风险资产 风险资产 
基于混合指数型损失厌恶函数的投资组合模型被引量：1
《江西师范大学学报（自然科学版）》2023年第1期1-7,共7页温利民 冯会珍 李俊雪 周景萃 
国家自然科学基金(71761019)资助项目.
结合前景理论的核心思想,该文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题.在线性损失厌恶函数的基础上,该文结合指数效用函数的性质,提出了一个新的效用函数——混合指数型损失厌恶函数,建立了混合指数型损失厌恶投资组合(MELA...
关键词：损失厌恶 效用函数 投资组合 
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