最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
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基于EMD的螺纹钢期货套期保值功能研究被引量：1
《中国管理信息化》2012年第6期29-34,共6页王立民 兴长宇 薛雅嘉 
国家社科基金重大项目(10ZD&029)
本文运用经验模态分解(EMD)方法对螺纹钢期货和现货价格的对数收益率数据进行分解。通过对不同周期的分量进行对比,本文研究了套期保值期限与最优套期保值比率和套期保值绩效之间的关系。实证结果表明:随着套保期限的增加,最优套期保值...
关键词：EMD分解 最优套期保值率 套期保值期限 螺纹钢期货 
股指期货最优套期保值与绩效评价——基于分位数回归的实证研究被引量：3
《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》2010年第3期236-238,共3页佟孟华 陈喻喆 
国家社会科学基金资助项目(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队基金资助项目(20097028)
针对股指期货套期保值的问题,利用分位数回归方法对沪深300指数中权重占前两位的股票的最优套期保值比率进行了实证测算和绩效评价,实证结果表明:运用分位数回归计算得到的最优套期保值比率都大于0.99,在不同分位点上,期货收益对现货收...
关键词：股指期货 最优套期保值率 分位数回归 
我国股指期货的套期保值研究被引量：2
《工业技术经济》2009年第9期142-145,共4页刘英华 陈守东 
"吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)资助
本文经实证发现,计算沪深300仿真股指期货合约的最优套期保值比率时应选用OLS模型、ECM模型,而且ECM模型估计的最优套期保值比率较OLS模型估计的最优套期保值比率稍大,但两者的套期保值效果相差不大。在实际的套期保值中,如果套期保值...
关键词：股指期货 最优套期保值比率 OLS ECM 
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