最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
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基于不同模型的棉花期货最优套期保值比率的实证研究被引量：2
《现代商业》2016年第32期103-104,共2页付莎 谢媛 
本文采用不同模型对同一品种符合套保功能时的套保比例进行估计,运用普通最小二乘估计OLS对最优套期保值比率进行了估计。对各个估计结果以套保组合的绝对价值变化最小方差为标准进行了绩效评价,得出求解该品种该期间最优套保比例的最...
关键词：棉花期货 套期保值比率 
我国玉米期货最优套期保值比率研究
《现代商业》2012年第2期8-9,共2页席维超 黄长征 
目前,套期保值已成为许多企业规避风险的主要手段,但应该采取什么样的套期保值策略才能达到较好的效果是他们比较困惑的地方。对此,本文首先分析了不同情况下的最优套期保值比率的求解方法,然后利用大连商品交易所的玉米期货做了实证分...
关键词：套期保值 玉米期货 最优套期保值比率 
股指期货套期保值比率的计算及实证研究被引量：2
《现代商业》2010年第9期62-62,61,共2页樊元 李雪波 
股指期货的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型,利用沪深300指数及股票组合,介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法,并对最优套期保值比率进行了实证分析。
关键词：股指期货 套期保值 最优套期保值比率 
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