最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
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国内大豆期货最优套期保值比率估算及比较被引量：2
《北方经贸》2014年第2期84-85,共2页梁静溪 司莹莹 
着眼于国内大豆价格波动风险,利用2012年6月1日至2013年5月31日大连商品交易所大豆1号的交易数据,基于静态OLS和ECM模型和动态ECM-BGARCH模型分别估算国内大豆最优套期保值比率,并对其有效性进行评价与比较。结果发现:对于国内大豆期货...
关键词：国内大豆期货 最优套保比率有效性 ECM-BGARCH模型 
沪铝期货最优套期保值比率估计及其比较研究
《北方经贸》2012年第8期139-139,141,共2页向田田 
本文分别将OLS模型、ECM模型和ECM-GARCH模型用于我国沪铝期货市场的套期保值研究中,估计出三种方法下的最优套期保值比率,并对三种方法的套期保值效果进行比较分析。
关键词：套期保值 OLS ECM ECM—GARCH 
我国股指期货动态套期保值策略实证研究被引量：1
《北方经贸》2010年第9期94-95,共2页席海波 
2010年4月16日,投资者期待已久的沪深300股指期货迎来上市交易,A股市场从此步入双边时代。采用系数动态估计股指期货套期保值比率,并利用封闭式基金——基金鸿阳与沪深300股指期货市场数据进行实证研究,可以分析动态最优套期保值比率的...
关键词：沪深300股指期货 动态套期保值 最优套期保值比率 
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