违约

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ESG责任履行对企业债务违约风险的影响被引量：2
《统计与决策》2024年第13期177-182,共6页刘迪 柳光强 
文章以2010—2020年沪深A股非金融上市公司为研究对象,探究了ESG责任履行对企业债务违约风险的影响及其作用机制。研究结果表明,ESG责任履行能够降低代理成本、缓解融资约束和提升企业声誉,从而降低企业的债务违约风险。进一步研究发现...
关键词：ESG责任履行 债务违约风险 融资约束 代理成本 
基于深度学习算法的信用债违约风险预测模型被引量：1
《统计与决策》2023年第17期154-158,共5页何睿 
随着中国债券市场规模不断扩大,2014年以来,中国信用债违约事件日益增加。文章在构建银行间债券市场信用债知识图谱的基础上,针对其多种关系的特点,提出基于注意力机制的关系图卷积神经网络及债券知识图谱构建的异构信息处理(R-GCN-BKG...
关键词：债券违约 知识图谱 深度学习 关系图卷积神经网络 
基于投资者视角的信用类债券违约风险预警被引量：6
《统计与决策》2023年第2期152-157,共6页庞春潮 罗苑玮 
国家自然科学基金资助项目(71963003)。
债券市场违约会给投资者带来较为严重的损失。文章选取了2014—2020年债券市场上发生债券违约的149个主体,总计获得了447个债券观测值。使用支持向量机(SVM)方法,基于债券偿债现金流的角度,建立了债券违约的预警指标体系。研究发现,非...
关键词：债券违约 风险预警 支持向量机 
基于分形KMV模型的地方政府债券安全发行规模测度被引量：6
《统计与决策》2021年第15期133-136,共4页张慧 王宁 孟纹羽 
国家自然科学基金资助项目(11671229;71803097);山东省重点研发计划(软科学)重大项目(2019RZB01091)。
文章构建分形KMV模型以测度31个省份地方政府债券的安全发行规模。首先验证31个省份财政收入的长记忆性,建立分形KMV模型;然后利用GM(1,1)与回归模型得到财政收入预测值,求解可担保财政收入;最后代入分形KMV模型,得出31个省份不同债券...
关键词：分形布朗运动 KMV模型 违约概率 债券规模 
基于零价格概率模型的违约概率测算被引量：1
《统计与决策》2020年第13期61-66,共6页段翀 
国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金青年项目(71201018);内蒙古自然科学基金面上项目(2017M S0709)。
如何准确测度违约概率已成为金融风险领域亟待解决的难题。KMV模型作为一种流行的违约概率测算方法,能动态反映公司的信用状况,但也有假设条件严格、估计参数较多及计算繁琐等缺陷。鉴于此,文章采用零价格概率模型(Zero Price Probabili...
关键词：违约概率测算 零价格概率模型 KMV模型 
企业纳税诚信对债务违约风险影响的实证检验被引量：3
《统计与决策》2020年第13期171-174,共4页张志宏 王品 
国家社会科学基金资助项目(12BJY018);中南财经政法大学研究生科研创新项目(2018Y1128).
文章通过纳税诚信水平衡量企业诚信,研究上市公司纳税诚信水平是否会影响债务违约风险。结果表明:企业纳税诚信与债务违约风险呈显著负相关关系,即相比于非纳税诚信企业,纳税诚信企业的债务违约风险更低;相比于法治水平高的地区,企业纳...
关键词：纳税诚信 债务违约风险 内部控制 法治水平 
银行违约风险传染效应的实证分析被引量：4
《统计与决策》2020年第5期153-156,共4页罗暘洋 李存金 
国家社会科学基金资助项目(17BGJ002)。
文章以183家中国银行为研究样本,基于各银行2018年资产负债表数据,构建银行同业资金网络,模拟违约风险在我国银行系统中的传染过程和破坏程度。进而根据风险传染的实验结果讨论银行的系统重要性,比较不同类型银行的风险传染效应,最后实...
关键词：复杂网络 银行系统 风险传染 
小微企业信贷违约非财务因素预警被引量：3
《统计与决策》2019年第19期180-183,共4页何涌 李晓翼 王秀 
国家社会科学基金资助项目(19BGL053)
文章以低成本信息收集为主要筛选条件,实证分析小微企业民间借贷违约的非财务变量中,不同产业类别、成立时间、担保品、银行关系、负责人情况等指标,其违约比例具有显著差异。并基于这些具有差异特征的非财务变量作为预测变量,建立小微...
关键词：小微企业 民间借贷 非财务因素 LOGISTIC回归 
基于修正的KMV模型的信用风险度量被引量：12
《统计与决策》2018年第15期169-173,共5页谢远涛 罗润方 杨娟 
国家社会科学基金资助项目(18BJY212);对外经济贸易大学“风险依赖与精算费率厘定系统研究创新团队”(CXTD9-04)
文章选取2014年A股市场全部32家亏损的房地产上市公司和32家同等规模、未亏损的同行业上市公司作为样本,在对模型参数做了全面修正的前提下分别计算出两组样本的违约距离DD和预期违约概率EDF值,并做比较分析。分析认为通过分组度量并比...
关键词：KMV模型 信用风险 预期违约概率 违约距离 违约触发点 
基于进化博弈的P2P平台与投资人的行为及仿真分析被引量：3
《统计与决策》2018年第8期52-55,共4页张文远 邢航 
有效运作的P2P平台必须具备强有力的风控体系和良好的资金来源渠道,而受地域、风险识别能力、时间精力等诸多因素的限制,投资人投资P2P平台的借款时,无法有效判断该笔借款的风险也不具备有效追偿的能力,原始借贷关系中借贷双方的博弈在...
关键词：进化博弈 P2P平台 违约风险 
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