违约风险

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总收益互换定价被引量：1
《应用概率统计》2012年第1期79-86,共8页叶中行 庄瑞鑫 
国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金(11171215);上海市高校085工程资助
本文讨论了信用衍生产品之一的总收益互换的定价问题.其中涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并利用强度模型和混合模型对违约风险进行建模.分别考虑了违约时间与利率无关时总收益互换合约的定价问题,以及违...
关键词：总收益互换 利率模型 强度模型 混合模型 违约风险 蒙特卡罗模拟 
金融危机下带传染效应的违约预报被引量：23
《管理科学学报》2011年第1期1-12,共12页谢尚宇 汪寿阳 周勇 
国家杰出青年基金资助项目(70825004);国家自然科学基金重点资助项目(10731010);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721101);国家973项目子项目(2007CB814902);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目;上海市重点学科建设资助项目(B803)
考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响,同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型,并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应;建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质,进而建...
关键词：金融危机 违约风险 信用传染 违约预报 
违约风险的欧式期权定价模型(英文)被引量：2
《上海师范大学学报（自然科学版）》2009年第6期573-579,共7页傅毅 张寄洲 王杨 
National Basic Research Program of China (2007CB814903);the Science and Technology Commission of Shanghai Municipality grant (075105118);Leading Academic Discipline Project of Shanghai Normal University (DZL707);Scientific Research Project of Shanghai Normal University (SK200933,SK200812)
建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式.同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解.
关键词：信用风险 欧式期权 PDE 蒙特卡罗方法 
次贷危机中的传染机制研究和策略分析被引量：7
《管理评论》2009年第2期121-128,共8页谢尚宇 周勇 
国家杰出青年基金项目(70825004);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721101);国家973项目子项目(2007CB814902);国家自然科学基金重点资助项目(10731010)的资助;上海财经大学“十五”“211工程”重点学科建设项目;上海财经大学“211工程”三期重点学科建设项目资助。
本文在次贷危机的背景下,对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释,一种是源于因果效应:即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境;另一类解释源于信息效应:即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务...
关键词：次贷危机 违约风险 传染机制 违约传染模型 
信用违约风险模型中违约概率的统计推断被引量：12
《系统工程理论与实践》2008年第8期206-214,共9页周勇 谢尚宇 袁媛 
国家973项目子项目(2007CB814902);国家自然科学基金委统计重点项目(10731010);国家自然科学基金委杰出青年基金B项目(10628104);国家自然科学基金(10721101)
简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过...
关键词：信用风险 违约风险 删失数据 风险率(强度)函数 COX模型 Logist模型 Cox变系数模型 
有违约风险的保底型基金的定价被引量：5
《同济大学学报（自然科学版）》2008年第6期849-853,共5页任学敏 徐承龙 
国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(10471106;10671103)
由于市场价格变化常常是跳跃式的,保底型基金的保底收益不一定能实现.利用无套利原理,当股指满足跳扩散模型时,用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析.
关键词：跳扩散 保底基金 违约概率 
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