违约概率

作品数：415被引量：1527H指数：17
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中国银行系统的系统性风险动态演化研究被引量：1
《系统工程》2019年第1期101-110,共10页范宏 郑阳 杨明明 
国家自然科学基金面上项目(71371046)
针对随时间演化的银行系统性风险研究问题,提出一个理论框架,该框架包含动态演化的银行间拆借网络的度估算方法、动态演化的银行的资产负债估算算法及动态演化的银行间拆借的清算算法。然后根据提出的理论框架和我国上市银行2008-2015...
关键词：系统性风险 重要性银行 违约概率 银行网络系统 
混合跳-扩散模型下一类基金公司的金融债券定价与违约概率研究被引量：4
《系统工程》2018年第2期16-28,共13页杨朝强 
兰州财经大学青年科研基金资助项目(Lzufe2017C-09)
利用结构化方法构造了一类基金公司的金融债券组合,采用求解随机偏微分方程的方法,推导出混合跳-扩散模型下的债券定价公式,给出了基金公司在短期债券存续期间没有违约的概率和基金公司资产的条件分布,得到了基金公司金融债券组合的定...
关键词：结构化方法 混合跳一扩散模型 随机偏微分方程 债券组合定价 违约概率 
货币政策对银行风险的非线性影响:基于宏观因素的经验分析被引量：1
《系统工程》2015年第8期90-94,共5页耿中元 翟雪 
国家自然科学基金资助项目(71103048)
首次利用PSTR模型研究货币政策等宏观因素对银行风险的影响。以预期违约概率衡量银行风险,选取采购经理指数为转换变量、实际房地产价格指数为控制变量。经验结果支持了货币政策对银行风险具有非线性效应。货币政策及其他宏观因素对银...
关键词：货币政策 预期违约概率 银行风险 PSTR模型 非线性 
Knight不确定环境中货币政策与信贷质量非对称关系——基于违约概率模型的数值分析
《系统工程》2015年第5期17-24,共8页孟纹羽 张建伟 张慧 
山东大学研究生自主创新基金资助项目(yzc12032);山东省科技厅软科学项目(2012RKB01333);山东省社科规划项目(13JJJ21;14CJRJ03);山东省教育厅人文社科项目(J13WF08);山东行政学院;山东省经济管理干部学院项目(ykt201302)
针对Knight不确定环境下货币政策对银行风险的影响,在"风险承担渠道"假说下,利用倒向随机微分方程理论和期权定价方法建立违约概率模型,求出了Knight不确定环境下最小、最大违约概率的显式解,从而得到违约概率的区间表示。采用数值模拟...
关键词：货币政策 风险承担渠道 KNIGHT不确定性 信贷质量 
基于多层模糊逻辑门FTA的企业集团控股公司信用风险评估被引量：6
《系统工程》2008年第12期52-56,共5页陈林 周宗放 
国家自然科学基金资助项目(70671017)
企业集团的信用风险常常集中于集团控股公司,集团控股公司的信用风险又受其子公司信用风险的影响。因此,评估集团控股公司的信用风险是银行防范集团客户违约的重要措施。本文用故障树分析法(FAT)分析企业集团内母子公司之间的信用风险传...
关键词：故障树分析(FTA) T—S门 信用风险 违约概率 
结构化模型中违约概率的比较静态分析及实证被引量：4
《系统工程》2005年第5期61-66,共6页吴恒煜 张仁寿 
中国博士后科学基金资助项目(2004036158);广东省自然科学基金资助项目(2004140004203084);广东省教育厅人文社会科学研究基金资助项目(02SJC790002);广东省哲学社会科学"十五"规划资助项目(03/04C2-13)
由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析客观违约概率的比较静态特征,实证结果表明,比较静态特征在信用风险管理中起到有...
关键词：客观违约概率 比较静态分析 风险管理 
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