违约概率

作品数:415被引量:1527H指数:17
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经济波动下的银行信用风险评级与改进被引量:2
《投资研究》2015年第12期146-154,共9页杨军 朱宇 
我国宏观经济增长速度的调整显著地影响了银行对公客户的实际违约率,但是我国现有的银行内部评级结构和方法并未能体现经济波动的影响,银行信用风险评级的准确性逐渐下降。检验发现,银行客户的实际违约率与经济波动之间存在着长期稳定...
关键词:内部评级 违约概率 经济波动 
住房抵押贷款的偿还能力风险和理性违约风险被引量:5
《投资研究》2014年第5期110-119,共10页顾全林 
宏观经济和房价的同步下行,对个人住房抵押贷款同时构成偿还能力风险与理性违约风险。前者是由于宏观经济恶化,借款人收入的现金流下降所导致的,而后者是由于房价下跌,房屋的市场价值小于贷款金额所导致的。本文利用个人住房抵押贷款的...
关键词:住房抵押贷款 违约概率 Cox比例死亡率模型 
基于信用利差的欧美信用市场预测分析
《投资研究》2011年第3期57-60,共4页高俊光 刘炜莉 林颖 
信用利差为风险债券的到期收益率与相应的无风险零息票债券到期收益率的差值。信用利差的确定建立在不同发行体的信用评级上,从量上来看,等于违约概率乘以违约损失率(Loss given default,LGD)
关键词:信用利差 市场预测 债券到期收益率 欧美 风险债券 违约损失率 信用评级 违约概率 
新资本协议下的违约损失率模型研究被引量:2
《投资研究》2009年第6期13-17,共5页梁世栋 
巴塞尔新资本协议内部评级法的三个核心参数:违约概率(Probability of Default,PD)、违约损失(Loss Given Defauh,LGD)、违约风险敞口(Exposure at Default,EAD)构成了现代信用风险计量技术的基本框架。其中,违约损失率是指...
关键词:巴塞尔新资本协议 违约损失率 模型研究 计量技术 经济损失 内部评级法 违约概率 风险敞口 
期权分析方法在投资项目资本金比例设定中的应用探讨
《投资研究》2007年第9期14-18,共5页陈静 罗时磊 
项目资本金制度是投资风险责任约束机制的重要内容,在项目中设置一定比例的资本金,可形成对投资主体有效的激励和约束,促进投资者审慎决策,精心管理。目前,金融机构通常根据项目所处行业、同类项目以往的违约纪录,经验性地确定借...
关键词:资本金比例 投资项目 期权分析 项目资本金制度 应用 责任约束机制 违约概率 投资风险 
新资本协议中违约概率模型的研究与应用
《投资研究》2003年第11期28-32,共5页武剑 王健 
巴塞尔新资本协议实施在即,与以前版本相比最大的区别之一是,新资本协议倡导商业银行使用内部评级法(IRB)进行风险监管。而违约概率的准确计算正是内部评级法的核心内容。本文介绍了违约概率的概念、定义,计算违约概率的发展过程;...
关键词:巴塞尔新资本协议 违约概率模型 金融风险监管 风险评级法 判别分析 逻辑回归 主成分分析 神经网络分析 决策树模型 奥特曼模型 宏观迁移模型 内部检验 
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