违约强度

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债券风险利差的简约化模型分析
《今日财富》2017年第4期18-19,共2页孙龙飞 
信用风险利差是对信用风险进行度量和管理的一种工具。债券是信用风险的重要载体,研究债券的信用利差不仅对违约事件和违约概率有一定的预测作用,而且直接有利于信用风险管理和信用产品定价。用结构化模型研究信用风险利差虽然已经获得...
关键词：简约化模型 产品定价 违约事件 信用风险管理 违约概率 违约强度 债券风险 
债券市场信用风险传染模型研究被引量：6
《投资研究》2016年第6期120-129,共10页郭超 
在债券市场违约事件频发、信用风险逐步暴露的形势下,加强对债券市场信用风险传染的研究显得尤为紧迫和重要。在本研究中,信用风险传染模型利用违约强度过程和图聚类方法对发债企业之间的信用风险关系进行刻画。当债券市场中给定企业发...
关键词：债券市场 信用风险传染 违约强度 图聚类 
约化模型下具有信用风险的交换期权定价被引量：4
《数学的实践与认识》2015年第5期1-8,共8页苏小囡 王伟 王文胜 
江苏省高校自然科学基金(13KJB110014;14KJB110014);江苏省自然科学基金(BK20131340);浙江省自然科学基金(LQ12A01006;LY14A010025);江苏高校优势学科建设工程资助项目;江苏省"金融工程"重点实验室(南京审计学院)资助
考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解.
关键词：约化模型 违约强度 交换期权 随机利率 
马氏调制强度的传染模型下CDS的CVA计算
《中国科学：数学》2015年第1期65-82,共18页董迎辉 
国家自然科学基金(批准号:11301369和11401419);江苏省自然科学基金(批准号:BK20130260和BK20140279)资助项目
本文考虑了具有马氏调制强度的传染模型下,信用违约互换(CDS)的双边信用估值调整(CVA).在我们考虑的模型中,利率、回收率以及CDS的买方、卖方和参照实体三方的违约强度均受宏观经济环境的影响,该经济状况由一连续时间状态的齐次马氏链...
关键词：双边信用估值调整 相互作用的违约强度 马氏调制 
基于强度模型的供应链违约传染风险度量
《统计与决策》2013年第15期50-52,共3页李倩 张圣忠 
国家自然科学基金资助项目(71001011);霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目(131079);中央高校基本科研业务费专项资金(人文社科)重点项目(CHDW2011ZD003)
供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据。文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,...
关键词：供应链 违约强度 条件独立模型 违约传染 
三家银行间互持次债所隐含的风险分析
《海峡科学》2010年第11期5-9,48,共6页林建伟 叶林斌 
通过数学建模和约化法,对三家银行之间互相持有次级债券所隐含的风险进行定性和定价分析。银行之间互相持有次级债券可以提高银行的资本充足率,但同时也必须看到银行之间因互相持有次级债券所可能引发的违约传染风险是巨大的。
关键词：次级债 违约强度 风险分析 违约传染 
基于简化模型的供应商违约事件研究
《中国集体经济》2010年第5X期88-89,共2页何晓琳 姚珣 
文章利用供应链契约模型中的批发价格契约,对仅由供应商引起的违约事件进行研究,提出在销售价格既定情况下,零售商考虑到供应商的违约概率,求出最优订购量,并进一步分析了违约概率对供应链整体绩效的影响。
关键词：简化模型 违约强度 批发价格契约 最优订购量 
中小企业集合债券发行可行性探讨被引量：3
《人力资源管理：学术版》2010年第5期251-252,共2页刘广宇 马志杰 王吉发 
针对中小企业普遍面临的缺乏流动资金、融资难的问题,并结合当前国内采取的相应办法之一即发行中小企业集合债券,本文对此中小企业集合债券的概念进行了介绍,并对其形成的原因进行了理论和现实的分析,最终运用违约强度模型对中小企业集...
关键词：中小企业集合债券 优序融资 违约强度 
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