历史模拟法

作品数：99被引量：225H指数：8
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在险价值度量方法及应用研究
《金融经济（下半月）》2018年第7期130-132,共3页陆心悦 佘笑荷 
近年来,由于世界金融格局发生了重大变化,金融产品的多样性使得市场结构愈加复杂,各类市场参与者所面临的金融风险越来越大,在险价值Va R因其良好的适应性而倍受关注。本文将对在险价值及其传统的计算方法进行介绍,并以上证指数为例,通...
关键词：在险价值 方差-协方差法 极值理论 历史模拟法 
分级基金投资风险的控制浅析
《金融经济（下半月）》2017年第5期121-123,共3页金玲 杨月 
自国投瑞银基金公司2007年推出国内第一只分级基金——瑞福分级,分级基金至今已经十年。但分级基金作为一种专业化、复杂的投资工具,大部分投资者缺乏风险意识贸然进场损失惨重。解决这一问题需要在国际普遍认可的风险管理流程四阶段的...
关键词：分级基金 风险控制 VAR模型 历史模拟法 
基于Garch模型的半参数风险度量及Eviews的实现被引量：1
《金融经济（下半月）》2015年第8期83-87,共5页李会华 
本文选择深圳创业板指数数据为研究对象,利用Eviews软件,基于GARCH-N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量,并通过回测检验对不同度量方法及同种方法的不同度量形式进行比较分析,以更深入地了...
关键词：GARCH族 历史模拟法 半参数法 VAR CVAR EVIEWS 
VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例被引量：2
《金融经济（下半月）》2009年第12期109-110,共2页张洋舟 
市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指...
关键词：房地产投资信托基金 VAR 历史模拟法 
中国商业银行市场风险的实证研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2006年第8期75-77,共3页何玲 
关键词：银行市场风险 历史模拟法 持有期 置信水平 风险管理 分位数 蒙特卡罗模拟法 金融变量 厚尾 最大损失 
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