历史模拟法

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波动性变化下的VaR历史模拟法实证研究被引量：7
《运筹与管理》2017年第12期112-118,共7页刘辉 姚海祥 马庆华 
国家自然科学基金面上项目(71471045);国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);中国博士后科学基金面上项目(2014M560658);广东省自然科学基金项目(2017A030313399;2017A030313397);广东省高等教育‘创新强校工程’项目(GWTP-GC-2017-03);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH051)
VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不...
关键词：风险管理 历史模拟法 在险价值 波动性 
基于历史模拟法的市场风险实证分析——以海通证券股份有限公司为例被引量：1
《现代商业》2017年第2期118-120,共3页凌丽萍 陈岩 
随着我国经济的持续发展,资本市场开放程度提高,与国际市场间的联系日益紧密,再加上利率市场化以及衍生金融工具的发展,金融机构所面临的风险日益复杂,因而有必要加大对风险的管理。文章主要基于历史模拟法,以海通证券股份有限公司为例...
关键词：历史模拟法 市场风险 风险管理 
VaR模型在不同银行理财产品风险管理中的应用——基于历史模拟法的VaR分析被引量：2
《时代金融》2015年第15期286-288,共3页舒崴 王姝雅 
近些年来,理财产品的"刚性兑付"问题正面临严峻的挑战,同时我国的金融市场化改革也在稳步进行中,这就需要摆脱金融理财产品原有的"高收益、低风险"的风险-收益不匹配问题。在此框架下,广大民众需要培养独立的风险-收益衡量意识。本文从V...
关键词：VAR模型 历史模拟法 银行理财产品 风险分析 
金融风险管理的VaR方法及其应用被引量：2
《时代金融》2012年第05X期136-136,共1页何弟 
近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金...
关键词：金融风险管理 VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 业绩评价 
VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例被引量：2
《金融经济（下半月）》2009年第12期109-110,共2页张洋舟 
市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指...
关键词：房地产投资信托基金 VAR 历史模拟法 
资产负债管理系统的应用被引量：1
《现代经济信息》2009年第22期106-107,共2页黄锐 
本文主要研究资产负债管理系统(ALM)在某商业银行的实施过程,对市场风险管理在实际系统的主要机能以及它们的整个数据处理过程进行介绍,并且阐述了中国中小银行在市场风险管理系统中的困难与建议。
关键词：风险管理 资产负债管理 风险价值 金融风险 历史模拟法 软件系统实施 
VaR模型及其在金融风险管理中的应用被引量：4
《现代管理科学》2009年第7期118-119,共2页王玉玲 马军海 王晶 
国家自然科学基金(60472062);安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2009B213)
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
关键词：VAR 历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡洛法 
VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用被引量：14
《金融与经济》2009年第2期69-71,78,共4页周革平 
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 方差-协方差法 
VaR估计的非参数模型——历史模拟法被引量：1
《消费导刊》2008年第20期178-178,180,共2页余为丽 
VaR是一种以规范的统计技术全面衡量市场风险的方法,已成为风险管理和测量流行方法。其中的非参数方法历史模拟法以历史数据为依据不需要对分布作假定具有广泛的适用性,但因此该方法存在极端事件不好描述及历史数据区间长度(T)的选择等...
关键词：VAR 风险管理 非参数模型 历史模拟法 
分位数回归在风险管理中的应用被引量：10
《统计与决策》2006年第17期23-24,共2页谭治国 蔡乙萍 
关键词：回归模型 风险管理 蒙特卡罗模拟法 金融风险度量 历史模拟法 VAR 分位数回归 
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