利率期权

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场内利率期权对债券市场稳定发展的作用探究
《债券》2023年第9期77-83,共7页曹轶岚 张凌枫 卢轶伦 
为探讨场内利率期权(以国债期货期权为例)的推出能否对债券市场的发展起到积极推动作用,本文以发展较为成熟的美国债券市场作为分析模板,针对其国债期货期权上市的信息对现券波动率的影响进行建模。研究发现,在推出美债利率期权后,对应...
关键词：国债期货期权 GARCH模型 波动率 流动性注入 
国际场外利率期权发展及对我国的启示
《债券》2014年第9期73-78,共6页张震辰 
本文介绍了利率期权的概念和作用、国际上场外利率期权产生的背景,在此基础上,从名义存量金额和日均交易量两个维度,从币种结构、参与者构成、国家和地区分布情况、剩余期限分布情况、监管改革等方面,系统介绍了国际上场外利率期权的发...
关键词：场外利率期权 套期保值 利率互换 远期交易 利率衍生品 
BGM利率模型下的美元利率期权定价及其借鉴意义被引量：1
《债券》2013年第1期49-54,共6页张震辰 
BGM利率模型是目前市场上对利率上、下限期权等标准利率期权以及百慕大掉期期权等奇异类利率期权定价的通用模型。本文首先对BGM利率模型的演化过程进行概括性介绍,并对模型波幅率参数的校正这一实践中的重点和难点问题进行探索研究。...
关键词：BGM利率模型 波幅率参数校 正利率期权 蒙特卡洛模拟 
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