利率期限结构

作品数：764被引量：1829H指数：26
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：周荣喜谢赤孙皓王志强沈根祥更多>>
相关机构：东北财经大学上海财经大学西南财经大学复旦大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=时代金融x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
浅谈宏观经济因素影响利率期限结构的稳定性判别
《时代金融》2017年第32期6-6,10,共2页樊国鹏 
学术界普遍认为利率期限结构会受到宏观经济因素的显著影响,影响稳定性是学术界研究的关键问题。基于此,本文首先进行了判别模型和数据的选取,然后对选取的数据进行了初步的分析,最后使用选取的模型和数据进行了宏观经济因素影响利率期...
关键词：宏观经济因素 利率期限结构 曲度因子 
利率期限结构内含宏观经济信息研究综述
《时代金融》2017年第6期24-25,共2页孙寒雪 
本文主要是梳理了国内外关于利率期限结构与宏观经济信息的相关研究,通过梳理发现,利率期限结构三因子与宏观经济变量之间存在密切的关系,这将有助于进一步研究利率期限结构中蕴含的宏观经济信息。
关键词：利率期限结构 宏观经济信息 研究综述 
利率期限结构的静态比较研究
《时代金融》2017年第2期18-19,共2页王飞婷 
西咸区域金融创新模式与城市发展战略研究。编号:SMXY201610
利率期限结构一直以来是金融领域的研究热点。随着利率市场化进程的不断加快,寻找到一种具有市场代表性的基准利率,从而为固定收益产品的定价提供基础。本文采用NSS模型和多项式样条模型对我国上交所国债的交易数据进行了拟合分析,通过...
关键词：利率期限结构 即期利率 多项式样条法 Nelson-Siegel-Svensson模型 
利率期限结构
《时代金融》2016年第30期186-,189,共2页陈刚 
会计是一项实践操作、应用性非常强的学科,因此会计技能教学就变得尤为重要。会计技能的培养是建立在会计技能教学理论的基础之上,和实践教学相辅相成而得来的。实践教学是为了深入理解贯彻会计技能,能做到准确、快速的实现会计现实操...
关键词：会计 技能 会计电算化 教学体系 
基于NS模型的我国国债利率期限结构研究
《时代金融》2016年第17期312-313,318,共3页章惠 刘英 
近年来我国的债券市场发展迅猛,伴随着利率的市场化改革,我国国债发行规模和品种数量也在不断地扩大。因而对于我国国债利率期限结构的研究也日渐重要。本文主要基于NS模型的我国国债利率期限结构的研究,选取2013年1月份至5月份在国债...
关键词：NS模型 国债 利率期限结构研究 
利率期限结构模型综述及Wishart模型介绍
《时代金融》2015年第35期306-307,共2页王硕 
本文前一部分利率期限结构的文献综述,后一部分是Wishart模型的推导过程。本文使用的定价模型是二维Wishart模型是一种矩阵形式的随机微分过程,模型中的参数和状态变量都是多维矩阵,本文只讨论二维矩阵的形式。在用Wishart给区间累计债...
关键词：Wishart模型 利率期限结构模型 傅里叶变换 
我国国债利率期限结构比较研究
《时代金融》2014年第3Z期64-65,68,共3页李建军 
我国国债市场走过了30多年的发展历程,带动利率市场化进程的不断推进,国债的发行和交易也不断发展,尤其是其期限结构也在不断完善。但是在我国国债市场发展期间,由于一些历史问题,我国国债是市场被人为分割为银行间和交易所两个市场,即...
关键词：国债利率期限结构 银行间债券市场 交易所债券市场 
我国银行间国债利率期限结构模型构建被引量：1
《时代金融》2014年第2X期71-72,共2页刘晓明 耿文博 
利率是经济金融领域的核心变量,市场化的利率是完善的社会主义市场经济体制的必要条件,是加强我国金融间接调控的关键,更是金融机构提高竞争力,加强自主经营机制的重要条件之一。本文应用主成分分析方法对我国银行间债券市场的即期收益...
关键词：利率期限结构 国债即期收益率 主成分分析 
我国国债利率期限结构研究被引量：1
《时代金融》2012年第09X期93-94,共2页马海龙 
文章主要研究了银行间国债的期限结构。首先,通过主成分分析发现,前三个主成分解释的利率期限结构变异高达97.3%,可分别表示为水平、斜率、曲率因子。其次,通过构建的结构模型,我们得到这三个参数的走势,为进行后续的研究提供了数据及...
关键词：利率期限结构 主成分分析 国债 
我国利率期限结构特征
《时代金融》2012年第09X期113-116,共4页杨济豪 
本文首先通过对利率期限结构理论发展历程的回顾,联系我国利率期限结构的特征,应用ARMA模型与GARCH模型对我国利率进行拟合性分析,找出拟合性较好的模型。其次应用因素分析法找出不同期限利率之间相关关系并作出分析。最后联系货币政策...
关键词：利率期限结构理论 ARMA模型 GARCH模型 脉冲响应分析 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部