门限自回归模型

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基于门限自回归模型的汇率异常波动分析
《中国商论》2014年第6Z期140-141,143,共3页王淑秀 蒋艳 吴天魁 
上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
汇率的波动受诸多因素的影响,且随着时间的推移图象呈现非线性,一般的研究方法很难对此进行研究分析,于是本文提出了一种分段线性的非线性时间序列模型——门限自回归模型(TAR)。本文首先以美元/人民币即期汇率和远期汇率为例,利用门限...
关键词：门限自回归模型 汇率 波动分析 非线性 
自激励门限自回归模型下我国人口增长率的时间序列分析
《生物数学学报》2014年第1期157-161,共5页陈友春 朱文婕 
应用自激励门限自回归模型对我国1949年以来人口增长率的动态路径进行了模拟分析.通过估计和检验发现我国人口增长率具有明显的非线性特征,模型拟合的效果优于线性自回归模型,可以为政府决策提供更精确的数量依据.
关键词：人口增长率 非线性 自激励门限自回归 
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究被引量：8
《中国科学技术大学学报》2013年第12期989-996,共8页蒋勇 吴武清 叶五一 陈敏 缪柏其 
国家自然科学基金(70221001;70331001;10628104;71003100);教育部人文社会科学研究青年基金(11YZC790015);安徽省自然科学基金(090416245);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC630270);中央高校基本科研业务费专项资金(11XNK027;10XNF020)资助
只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明...
关键词：基差 三阶段门限自回归模型 均值回复 非线性 
汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
《安徽工程大学学报》2012年第3期91-94,共4页张亮 孙宏义 费为银 
国家自然基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037);安徽省教育厅高校青年教师基金资助项目(2006jql150)
针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.
关键词：门限自回归模型 汇率 时间序列 非线性 
我国通货膨胀水平变动的非线性动态特征分析
《金融与经济》2012年第2期63-66,共4页欧阳敏华 
本文以门限自回归模型对1990年以来我国通货膨胀率水平的非线性动态特征进行了刻画,并进行了全局和机制内单位根检验。实证分析的结果表明,我国通货膨胀率变动存在显著的门限效应;在低通货膨胀机制中,其变动过程是平稳的;而在高通货膨...
关键词：通货膨胀率 门限自回归模型 单位根 非线性动态特征 
我国通货膨胀率非线性特征研究被引量：9
《统计研究》2011年第1期49-53,共5页王培辉 袁薇 
本文应用带单位根的门限自回归模型,对我国1990年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。通过估计和检验发现我国通货膨胀具有明显的非线性特征,模型较好地拟合了通货膨胀的动态调整过程。我国通货膨胀调整存在减速通货膨胀状态、适...
关键词：通货膨胀率 非线性 门限自回归模型 
汇率非线性因素在部分亚洲货币汇率中的特征——检验购买力平价论的新方法被引量：13
《财经研究》2010年第2期4-14,共11页丁剑平 谌卫学 
国家社科基金(07BJY155);国家社会科学基金重大项目(08Q2D036);上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2008-319)的资助
当真实汇率运动实际上是非线性过程,而假设它为线性时,那么检验购买力评价理论的标准单位根检验通常是低效力的。文章运用带有单位根的门限自回归模型模拟了包括中国在内的6个亚洲主要新兴市场国家货币兑美元的真实汇率,发现它们都具有...
关键词：购买力平价 非线性 平稳性 门限自回归模型 
浅议自激励门限自回归模型及其应用
《中国集体经济》2009年第10X期80-80,共1页黄薇 
门限自回归模型主要是对非线性模型的解决方法,尽管目前有不少模型可应用于非线性模型中,但门限自回归模型更具有代表性。文章对自激励门限自回归的定义、特点、建模思路、建模步骤进行了阐述,并通过股票成交量实例进行简单分析。
关键词：非线性模型 自激励门限自回归 股票成交量 
用时间序列数学模型对社会消费品指数的规律进行研究和预测
《统计教育》1999年第5期28-29,共2页李宝慧 项静恬 田谨 安新莉 
关键词：社会消费品指数 时间序列 数学模型 门限自回归模型 非线性模型 门限回归模型 非线性规律 进行研究 相对误差 疏系数 
数字时间序列分析(Ⅵ)被引量：1
《数理统计与管理》1988年第6期51-61,13,共12页项静恬 
关键词：非线性模型 数字时间序列 非线性自回归模型 时域分析 门限自回归模型 回归函数 非线性函数 动态数据 模型形式 应用学科 
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