门限自回归模型

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利率市场化对我国商业银行盈利 能力影响研究
《审计月刊》2022年第2期42-45,共4页严恺忻 
本文选取2008-2020年我国35家商业银行年度面板数据,采用线性回归模型、门限自回归模型,分析研究了利率市场化对商业银行盈利能力的线性和非线性影响。研究结果表明,首先,短期内利率市场化引起的利差收窄将对商业银行盈利能力产生负向影...
关键词：利率市场化 商业银行 盈利能力 门限自回归模型 
汇率因素对跨境资本流动的非对称效应——来自门限自回归模型的实证被引量：1
《华北金融》2020年第4期1-8,共8页戚元臻 张拽燕 
近年来,人民币汇率呈现双向波动的同时,国际收支差额多次出现逆差,国际收支稳定成为各方关注的焦点。在影响跨境资本流动的因素里,汇率是不可忽视的重要变量。为进一步研究汇率究竟起到怎样以及多大的影响,文章使用我国2005年1月至2019...
关键词：汇率 汇率预期 国际收支平衡 门限自回归模型 
汇率对跨境资本流动的影响是非对称的吗?——基于门限自回归模型
《金融发展评论》2020年第2期147-158,共12页戚元臻 
经济理论和各国经验表明,汇率对跨境资本流动及国际收支平衡具有重要意义。本文基于门限自回归模型,利用2005年1月-2019年10月的173期月度数据考察了汇率对不同期限、不同项目用途的跨境资本流动的非对称影响。分析表明:1.汇率是重要的...
关键词：汇率波动 汇率预期 跨境资本流动 门限效应 
中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型被引量：1
《南方金融》2019年第9期71-79,共9页单亮 杨苗燕 
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论:第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时...
关键词：无套利均衡 股指期货 期货期权平价 Vasicek过程 SETAR模型 
人民币汇率预期对短期跨境资金流动的非对称影响——基于门限自回归模型(TAR)的实证分析被引量：4
《征信》2018年第10期65-70,共6页黄孝平 
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%...
关键词：汇率预期 短期跨境资金 汇率波动 门限自回归 
我国股权风险溢价的长期趋势与短期特征——结合门限自回归模型与B-P多重结构型断点检验的经验研究被引量：7
《山东财政学院学报》2014年第6期24-36,共13页郑晓亚 
国家自然科学基金面上项目"我国股市投机性泡沫识别和投资者乘骑泡沫行为研究"(71071132)
经过20余年的高速扩张,我国证券市场建设在取得可喜成就的同时,市场的发展与改革已进入"深水区"。如何在准确找出问题的基础上有的放矢地推进市场改革,成为监管层与学界关注的焦点。以股权风险溢价为切入点,透视我国证券市场的发展历程...
关键词：股权风险溢价 门限自回归模型 B-P多重结构型断点检验 
基于门限自回归模型的汇率异常波动分析
《中国商论》2014年第6Z期140-141,143,共3页王淑秀 蒋艳 吴天魁 
上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
汇率的波动受诸多因素的影响,且随着时间的推移图象呈现非线性,一般的研究方法很难对此进行研究分析,于是本文提出了一种分段线性的非线性时间序列模型——门限自回归模型(TAR)。本文首先以美元/人民币即期汇率和远期汇率为例,利用门限...
关键词：门限自回归模型 汇率 波动分析 非线性 
人民币汇率长期购买力平价理论研究——基于门限自回归模型的实证分析被引量：3
《生产力研究》2013年第5期32-34,39,共4页朱孟楠 尤海波 
文章基于1995年1月—2011年12月月度实际汇率数据使用门限自回归检验模型检验了人民币对主要贸易伙伴国家或地区货币是否满足长期购买力平价理论。实证结果表明人民币兑港元、人民币兑韩元、人民币兑英镑、人民币兑美元、人民币兑新台...
关键词：长期购买力平价 实际汇率 门限自回归模型 
人民币汇率波动的非对称机制研究被引量：4
《统计与决策》2012年第2期163-166,共4页张见 刘力臻 滕建州 
国家社会科学基金重点项目(08GJA001);东北师范大学研究生创新研究基金项目(09SSXT108);中央高校基本科研业务费专项资金资助1981-
通过运用双门限值的SETAR模型来分析1994年汇率制度改革以来人民币对美元汇率波动的调整机制。研究发现:人民币汇率波动的波动程度与调整速度在人民币升值和贬值时具有非对称特征,且波动幅度处于两个门限值之间时,人民币汇率波动呈现出...
关键词：人民币汇率 波动 自激励门限自回归模型(SETAR) 双门限 
我国股票市场周期性破灭型泡沫检验——基于门限自回归模型被引量：3
《湖南大学学报（社会科学版）》2010年第4期54-57,共4页曾令华 彭益 陈双 
根据Evans周期性破灭泡沫理论,利用了Enders和Siklos改进后的门限自回归模型,采用了Chan的条件最小二乘法对参数进行了估计,对股票市场泡沫进行了检验。样本区间为1996年1月到2009年2月,结果表明,上证综合指数月度数据的变化可以划分为...
关键词：周期性破灭泡沫 门限自回归模型 条件最小二乘法 
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