蒙特卡罗模拟

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结构渐变条件下单位根检验的统计量研究
《统计与决策》2023年第1期40-45,共6页马薇 刘浩 
当经济统计数据呈现结构渐变特征时,经典的DF和ADF检验统计量的分布特征会有所改变。文章推导了当经济统计数据结构渐变时,DF与ADF检验式中的漂移项、时间趋势项、突变项的系数估计量渐近分布的泛函表达式,导出了漂移项t统计量的渐近分...
关键词：结构渐变 渐近分布 蒙特卡罗模拟 响应面函数 
非参数面板数据模型的贝叶斯分位回归方法研究
《统计与决策》2020年第19期9-14,共6页张敏 罗幼喜 
国家社会科学基金资助项目(17BJY210)。
文章针对面板数据在贝叶斯分析的框架下讨论了非参数分位回归建模方法。利用低秩薄板惩罚样条的展开,通过引入虚拟变量和非对称Laplace分布,建立贝叶斯分层分位回归模型,给出了未知参数估计的Metropolis-Hastings抽样算法。模拟结果显示...
关键词：惩罚样条 非参数分位回归 MCMC算法 蒙特卡罗模拟 
结构突变对递归均值调整单位根检验功效的影响
《统计与决策》2019年第10期5-9,共5页聂巧平 宁戌霞 
递归均值调整(RMA)单位根检验即使用随时间变化的递归样本均值替代原有静态的总样本均值,从而达到均值调整的一种单位根检验方法。该方法形式较为简单,且在降低偏差、方差以及均方误差等方面都有很好的表现。因此,文章就RMA方法在水平...
关键词：结构突变 RMA单位根检验 有限样本 蒙特卡罗模拟 
纵向数据分位回归模型的降维算法模拟研究被引量：2
《统计与决策》2018年第9期5-9,共5页罗幼喜 李翰芳 
国家社会科学基金资助项目(17BJY210)
文章对含多重随机效应的纵向数据模型提出了两种新的惩罚分位回归法,通过对分位回归系数分别施加Lasso和自适应Lasso惩罚,两种方法能够对模型中的自变量进行自动选择。并设计了参数估计的交替迭代算法,讨论了最优惩罚参数选取方法。蒙...
关键词：纵向数据 降维 惩罚分位回归 迭代算法 蒙特卡罗模拟 
基于核密度估计对VaR值计算方法的改进被引量：3
《统计与决策》2017年第16期32-35,共4页程子晋 谷伟 
国家自然科学基金资助项目(11401591);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2014143)
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性...
关键词：VaR值计算方法 核密度估计 蒙特卡罗模拟法 四分位距 
基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理被引量：2
《统计与决策》2017年第14期164-166,共3页张禹 李富有 吴逢怡 
国家社会科学重大基金资助项目(12&ZD071);中国博士后基金一般项目(2013M541120)
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期...
关键词：杠杆比率 蒙特卡罗模拟 时间价值 内在价值 
基于蒙特卡罗模拟随机抽样的财务报表分析被引量：4
《统计与决策》2017年第12期182-185,共4页王玉法 
国家自然科学基金青年项目(51304066);国家自然科学基金面上项目(51474096)
自从S.M.乌拉姆和的应用J.冯·诺伊曼发现蒙特卡罗模拟法以来,该方法在在各个领域被非常广泛地运用。然而在财务管理领域十分有限,仅在项目投资的风险分析中被运用。文章将蒙特卡罗模拟引入财务报表分析,拓宽了财务报表分析的方法,并以...
关键词：蒙特卡罗 财务分析 概率统计 
截面数据异方差问题检验技术的比较被引量：6
《统计与决策》2017年第5期16-20,共5页徐生霞 潘海涛 
西安财经学院校级教学研究项目(13xcj41)
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:...
关键词：异方差检验技术 蒙特卡罗模拟 R语言 第一类错误率 检验功效 Permutation检验 
复合实物期权视角的企业R&D项目评价模拟计算
《统计与决策》2016年第23期166-170,共5页刘凤琴 聂志平 刘利莉 
国家自然科学基金资助项目(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15JYA630037)
文章基于美式复合实物期权视角,运用美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟方法对企业多阶段R&D项目评价问题进行深入分析。研究结论认为,多阶段多投资时点的企业R&D投资项目一般具有很强的复合实物期权特征和美式期权价值结构;实证结果表明,相...
关键词：R&D项目 跳跃扩散 复合实物期权 美式期权定价 最小二乘蒙特卡罗模拟 
空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计被引量：1
《统计与决策》2016年第24期4-7,共4页窦剑军 张辉国 胡锡健 
国家自然科学基金资助项目(41261087);教育部人文社会科学青年研究项目(12XJJC91001);新疆大学博士启动基金资助项目(BS130103)
文章利用工具变量矩阵方法研究了空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计问题,得到了参数估计的表达式。与极大似然估计相比较,工具变量矩阵法极大地简化了计算。蒙特卡罗模拟的结果表明,参数估计值十分逼近真值。
关键词：空间滞后误差自相关模型 随机前沿模型 工具变量矩阵 蒙特卡罗模拟 
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