均值-方差

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动态投资目标下DC型养老基金的最优投资策略被引量：11
《系统工程理论与实践》2017年第9期2209-2221,共13页孙景云 李仲飞 李永武 
国家自然科学基金(71501176);广东省自然科学基金(2014A030312003);中国博士后科学基金(2015M580141)~~
本文考虑了基于动态投资目标下DC型养老基金在退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定养老基金参与者根据其退休时的工资水平设置了一个预期的投资目标,并将其养老基金投资于由一个无风险资产和n个风险资产构成的金融市场.本文从赤字...
关键词：DC型养老基金 平方损失 均值-方差 Hamilton-Jacobi—Bellman方程 
具有保费退还条款的DC养老金最优投资研究被引量：4
《系统工程理论与实践》2017年第7期1688-1696,共9页柴忠芃 荣喜民 赵慧 
国家自然科学基金(11301376)~~
本文研究具有保费退还条款的确定缴费型养老金个人账户的时间一致最优投资策略.假设养老金保费具有退还条款,需退还退休前死亡的参与者所缴的保费,账户由投资所产生的利润将平均分给其他参与者.养老金可投资于无风险资产和服从跳-扩散...
关键词：确定缴费计划 时间一致性策略 均值-方差标准 跳-扩散模型 保费退还 
带有通胀风险和随机收入的确定缴费养老计划被引量：10
《系统工程理论与实践》2016年第3期545-558,共14页伍慧玲 董洪斌 
国家自然科学基金(11301562);北京市社会科学基金(15JGB049;15JGA023);中央财经大学科研创新团队支持计划项目~~
在离散时间框架下研究了一个多期均值-方差确定缴费养老基金管理问题.综合考虑了金融资产价格、通货膨胀和随机收入这三种决策风险,且假设养老计划参与者的随机收入会受到通货膨胀的影响.分析了最优策略的存在性,运用拉格朗日对偶原理...
关键词：多期均值-方差投资模型 确定缴费养老计划 通货膨胀 随机收入 动态规划 
基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择被引量：11
《系统工程理论与实践》2013年第5期1116-1125,共10页李爱忠 任若恩 董纪昌 
国家自然科学基金(71171009;71031001);广义虚拟经济专项资助(GX2010-1001(Z))
通过基于集成预测的方法构建模糊投资组合,代表性地选择了遗传神经网络模型、多因素SVM回归模型和ARIMA时间序列模至作为组合预测中的单一模型,并将单一模型预测结果佳为模糊变量进行投资组合优化,实证结果表明基于集成预测的均值-方差...
关键词：模糊投资组合 集成预测 均值-方差-熵模型 最优化 
均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制被引量：22
《系统工程理论与实践》2012年第6期1314-1323,共10页张初兵 荣喜民 
天津市自然科学基金(09JcYBLJc01800)
从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑.以均值-方差为目标研究风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题.利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程,通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略,最后推...
关键词：DC型养老金 均值-方差 常方差弹性模型 随机控制 最优投资 
考虑大宗交易的均值-方差投资组合优化模型及其分支定界算法被引量：3
《系统工程理论与实践》2011年第9期1617-1627,共11页薛宏刚 张川 胡春萍 徐成贤 
国家自然科学基金(71171158);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0646);教育部人文社会科学研究项目基金(09XJAZH005;10YJCZH043)
由于大宗交易下边际交易费用递减,因此用线性加凹的函数拟合实际交易费用函数,建立了均值-方差框架下的组合优化模型并给出了相应的求解算法.通过对恒生指数样本股的实证分析发现:考虑大宗交易的组合有效边缘介于线性交易费用和无交易...
关键词：大宗交易 线性加凹交易费用 组合规模 分散化效应 分枝定界算法 
动态规划问题研究被引量：30
《系统工程理论与实践》2007年第8期56-64,共9页李端 钱富才 李力 高建军 
香港研究基金会基金(N-CUHK445/05);高等学校博士学科点专项基金(20060700007);陕西省自然科学基金(2005F15)
回顾动态规划在过去一些年的发展,特别是它在多目标优化与不可分优化问题中的可喜进展.介绍了动态规划在解决多阶段均值-方差组合投资问题中的创造性应用.旨在进一步推动动态规划的理论研究,拓广它在各行各业中的应用.
关键词：动态规划 多目标优化 不可分优化问题 多阶段均值-方差组合投资 
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