沪深300指数

作品数：681被引量：922H指数：14
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ETF对标的股指波动性的影响被引量：1
《合作经济与科技》2020年第20期60-65,共6页吉苏燕 赖民 
国家级大学生创新创业训练计划项目(项目编号:201910183762)支持。
本文主要针对沪深300指数及其ETF研究ETF对股票交易量、价格波动性以及收益的影响。ETF的存在吸引了更多高频投资者,刺激市场存在更大的交易量。由于交易量的增加,ETF会带来更多的波动性,引起风险溢价。而这种风险溢价将随着套利交易传...
关键词：ETF 沪深300指数 波动率 
VaR模型在股票风险管理中的应用研究被引量：2
《高师理科学刊》2018年第1期9-12,共4页张馨予 王晴 金子杰 朱家明 
国家级大学生创新创业训练计划项目(201610378418)
采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相...
关键词：VAR模型 沪深300指数 参数模拟法 风险管理 
基于沪深300指数的欧式股指期权定价研究被引量：1
《高师理科学刊》2016年第6期12-16,共5页张天凤 金梦迪 文忠桥 
国家自然科学基金项目(11301001);国家级大学生创新项目(201510378020);科研创新基金项目(JRXY201602)
研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略.采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型,并根据金融数据的特点,通过历史波动率法和GARCH模型2种方法,计算出不同波动率下欧式股指期权的价格并与模拟交易数据...
关键词：沪深300股指期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型 欧式期权 波动率 
基于GARCH模型的沪深300股指期权定价研究被引量：1
《宁夏师范学院学报》2016年第3期72-76,共5页张天凤 张昆鹏 于志慧 
国家自然科学基金(11301001);国家级大学生创新项目(201510378020)
对于处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权,采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型对其进行定价,使用MATLAB、EVIEWS软件,应用历史波动率法和GARCH模型计算高频数据序列的波动率,据此计算出欧式看涨期权和看跌期权的价格...
关键词：沪深300指数 期权定价模型 股指期权 GARCH模型 
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