黄金期货

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商业银行结构化存款产品风险收益分析——以挂钩沪深300指数产品为例
《时代金融》2022年第3期33-35,共3页郑德渊 
一、引言商业银行结构化存款是金融市场上一类重要的创新产品,其产品种类繁多,支付结构复杂,本文选择具备二元期权收益特征的结构化存款产品为研究对象,测算投资者不同收益率的获取概率以及预期收益,讨论结构化存款产品风险收益特征,文...
关键词：商业银行 标的资产 存款产品 黄金期货 股票指数 金融市场 结构化 预期收益 
中国黄金期货市场价格波动风险度量分析
《时代金融》2018年第21期148-151,共4页何镇宇 袁天昂 
本文构建了中国黄金期货主力合约,采用基于结算价的收益率来表示黄金期货价格的日间波动;对收益率数据建立AR MA-GAR CH族模型进行分析,并对波动风险进行了度量。研究结果表明AR MA-GAR CH-t模型能很好地刻画黄金期货收益率的尖峰厚尾...
关键词：黄金期货 价格波动 风险度量 
基于非黄金期货的黄金套保设计
《时代金融》2018年第2期220-221,共2页刘虎 
近年来国际黄金价格走势不稳,上涨下跌周期更替频繁。一旦黄金价格下跌,在投资者做多黄金的既定事实下,黄金价格低于投资者购买黄金的成本时,投资者必然遭受损失。而金融市场上出了黄金期货,是否还有其他的产品可以以用于黄金套保?文中...
关键词：黄金价格 相关性 套期保值 
中国黄金期现货市场的定价效率及价格发现功能的实证分析被引量：2
《时代金融》2017年第3期136-137,共2页魏玲 
本文运用误差修正模型、永久瞬时模型系统分析了我国黄金期货市场的定价效率以及价格发现功能,得出相关结论:首先黄金现货与期货存在双向的引导关系,黄金期货市场定价效率高于现货市场;期货市场在信息传递中位于主导地位,新信息融入黄...
关键词：黄金期货 定价效率 VECM 价格发现 永久瞬时模型 
黄金期货市场保证金要求的研究
《时代金融》2016年第35期177-178,181,共3页黄亚光 
本文主要探讨黄金期货合同的保证金要求是如何确立,以及保证金要求的改变会如何影响黄金期货市场。通过分析2009年1月到2014年12月黄金期货合同的相关数据,发现对保证金要求影响最大的因素是对应的黄金期货合同的价格波动幅度。此外,保...
关键词：黄金期货市场 保证金 研究 
黄金期货价格发现功能的实证研究
《时代金融》2016年第9期136-,141,共2页卢丹荔 
期货市场的价格发现功能,是指在一个公开并且高效的期货市场中,通过买卖形成的期货价格,能够较真实地反映出商品未来价格变化的趋势。用数学解释即,期货价格是未来商品价格的无偏估计。本篇文章想用黄金期货为例,研究黄金期货市场的价...
关键词：商品期货 价格发现 
黄金期货最优套期保值策略实证研究
《时代金融》2016年第6期4-,共1页吴国跃 
随着我国黄金期货市场的发展,越来越多的黄金投资者通过黄金期货进行套期保值来规避由于黄金价格波动引起损失的风险。本文运用黄金期货套期保值绩效作为套期保值有效性的评价指标,对OLS模型、ECM模型、BGARCH模型和ECM-BGARCH模型以及...
关键词：黄金期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 套期保值有效性 
基于中国黄金期货市场数据的GARCH族模型拟合评价被引量：1
《时代金融》2015年第2X期12-13,共2页朱雅宁 
本文运用GARCH族模型对我国黄金期货市场波动进行拟合情况,以上海期货交易所AU1406黄金期货合约的日收益率为数据来源,并运用损失函数对GARCH,TGARCH,EGARCH三个模型的波动率预测精度进行比较。实证结果表明,对称的GARCH模型是描述市场...
关键词：波动率 GARCH族模型 黄金期货 
中国黄金期货量价关系分析
《时代金融》2014年第8X期11-15,共5页郭树华 袁天昂 何镇宇 
本文采用基于结算价的收益率反映黄金期货市场价格波动,根据收益率序列的统计特征建立ARMA(2,2)-GARCH(1,1)模型,结果表明收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;然后采用ARMA(2,2)-GARCH(1,1)模型、VAR(2)模型等方法研...
关键词：黄金期货 价格波动 成交量 持仓量 
我国黄金期货与现货市场间信息传递效应的实证研究被引量：1
《时代金融》2014年第7X期7-8,共2页王珊 张程 
本文采用2012年1月至2014年5月的黄金期货价格与现货价格数据建立VAR模型,通过Granger因果检验、脉冲影响图分析了黄金期货市场和现货市场间信息传递效应,结果表明:我国的黄金期货市场对黄金现货市场具备一定的引导和价格发现功能。黄...
关键词：黄金市场 VAR模型 脉冲响应 信息传递效应 
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