价格时间序列

作品数：11被引量：37H指数：4
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中国碳排放权交易价格影响因素分析——基于全国碳市场价格时间序列的VEC动态分析
《成都信息工程大学学报》2024年第4期512-518,共7页宋容容 陈勇明 
四川省科技计划资助项目(2022JDR0043)。
“双碳”目标提出后,全国碳市场发展面临新的机遇与挑战。探究影响碳交易价格的因素,对完善碳市场交易机制从而实现“双碳”目标具有现实意义。已有研究仅以几个碳交易试点为研究对象,由于各个试点的交易价格、气体种类和交易量等相差较...
关键词：VEC模型 全国碳市场 脉冲响应 方差分解 
小波神经网络在大豆价格预测中的应用
《福建电脑》2023年第6期35-40,共6页霍永良 
广州华商学院2022年度青年学术科研项目“广域关联产品的价格时间序列模式探索”(No.2022HSXS080)资助。
大豆是保障我国粮食安全战略的重要农产品,研究与预测大豆价格变化具有强烈的现实意义。本文建立了预测大豆价格的小波神经网络。该神经网络结合了小波分析的多尺度解释功能和神经网络的非线性逼近能力,设置激活函数为Morlet小波函数。...
关键词：小波 神经网络 大豆 价格时间序列 
基于ARIMA的价格时间序列分析与预测——以沪铝1803合约为例被引量：1
《经贸实践》2018年第10X期159-159,共1页应绍桦 
本文选取沪铝1803期货合约的收盘价格为研究对象,建立ARIMA模型对其价格走势进行分析。首先对序列进行平稳性检验,将非平稳序列一阶差分后再进行白噪声检验,检验步骤完成后进行ARIMA模型拟合,据此对未来趋势进行预测。通过与实际情况进...
关键词：沪铝1803合约 ARIMA模型 时间序列预测 
基于小波神经网络的辣椒价格时间序列预测模型被引量：5
《中国食物与营养》2014年第12期40-42,共3页张建华 孔繁涛 吴建寨 王盛威 朱孟帅 赵璞 
"十二五"国家科技支撑计划重点项目"农业生产与市场流通匹配管理及信息服务关键技术研究与示范"(项目编号:2012BAH20B04);国家自然基金项目"中国粮食生产消费协调度测定模型构建及实证研究"(项目编号:41201599);公益性科研院所基本科研业务费专项资金"标准化农情信息采集技术研究与监测系统构建"(项目编号:2014-J-012)
以辣椒价格为研究对象,用天津市10个采集点2013年1月1日—12月30日的辣椒日度市场价格数据作为样本,借助小波神经网络智能分析方法,构建了天津市辣椒价格时间序列预测模型。结果表明,模型预测误差率小于0.01,预测值与实际值之间的相关...
关键词：小波神经网络 辣椒 价格 时间序列 预测模型 
国际石油价格时间序列的混沌分析与预测被引量：4
《资源科学》2008年第12期1791-1795,共5页王洲 马燕林 
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料和战略资源,它不仅支撑着石油生产国和消费国的经济发展,而且联系着各国国民经济的发展、人民生活水平的提高和国防安全。因此,石油价格是当前全球关心的普遍问题。研究表明,石油市场是具有...
关键词：石油价格 混沌理论 复杂性 预测 国际 
基于分形理论的时尚商品价格预测问题研究被引量：3
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2008年第2期148-150,175,共4页张颖 路影 么艳 
国家自然科学基金管理科学部重点资助项目(70431003)
在研究时尚商品价格规律及影响因素的复杂性、不确定性的基础之上,提出了基于分形理论的时尚商品价格预测新方法。该方法首先运用重标极差法分析了时尚商品价格时间序列预测的可行性,然后根据分形统计模型,得到时尚商品历史价格时间序...
关键词：时尚商品 重标极差法 价格时间序列 价格预测 分形统计模型 
基于混沌时间序列分析的股票价格拐点预测方法被引量：6
《统计与决策》2007年第9期19-20,共2页邓华丽 李修全 
随着混沌科学的迅猛发展，当前在经济、金融研究领域，对经济、金融系统行为的混沌分析已成为一大热点，由此发展起来的混沌经济学大大增强了经济理论对现实的描述能力。股票价格时间序列是一个受政治、经济、心理等多方面因素影响的离...
关键词：时间序列分析 混沌科学 股票价格 预测 经济理论 拐点 系统行为 价格时间序列 
农产品期货价格时间序列R/S分析被引量：10
《商业研究》2006年第5期102-104,共3页李锬 李鹏 齐中英 
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多...
关键词：R/S分析 赫斯特指数 持久性 非周期循环长度 
沪铜、天然橡胶期货价格时间序列的非线性检验
《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》2005年第5期81-84,共4页李锬 齐中英 
运用替代数据方法来分析判断上海期货交易所两种主要工业品期货———铜和天然橡胶的期货价格时间序列的非线性特征。通过对两种期货合约共三组样本观测数据的检验,发现期货收益时间序列存在明显的非线性成分,且存在某种相依性,为进一...
关键词：价格时间序列 期货 替代数据方法 
股票市场价格时间序列的动力学分析被引量：8
《统计研究》2003年第11期62-64,共3页王德河 
This paper argued that the stock market should be considered as a complicated nonlinear system.The fluctuations of stock price are positive coherent.then there is persistence and trend in stock price movements.The aut...
关键词：股票市场 价格时间序列 R/S分析 HURST指数 非线性动力学 
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