尖峰厚尾

作品数:57被引量:200H指数:8
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一类折叠Gamma分布的尖峰厚尾性质及应用
《统计与决策》2024年第8期28-33,共6页陈明光 王源昌 
国家自然科学基金资助项目(71163046);国家社会科学基金资助项目(16ZDA041);云南省自然科学基金资助项目(2018RD004)。
组合分布思想的出现及扩展为研究现实数据分布提供了优良方案。鉴于许多数据的尖峰后尾特征,文章从Gamma分布出发,构造了具有尖峰厚尾性质的折叠Gamma分布,进而讨论了折叠Gamma分布的性质,并在Newton-Raphson算法下给出了分布参数的矩...
关键词:折叠Gamma分布 尖峰厚尾 GAMMA分布 金融收益率 
不同分布下Realized EGARCH模型的拟合效果研究被引量:8
《统计与决策》2018年第22期91-94,共4页玄海燕 戴天骄 李鸿渐 郭长青 
金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewe...
关键词:Realized EGARCH模型 高频数据 尖峰厚尾 Skewed-t分布 
基于近似贝叶斯计算方法的椭圆稳定分布参数估计
《统计与决策》2017年第22期87-89,共3页巩乐 钱夕元 
国家高技术研究发展计划("863计划")资助项目(2015AA20107);上海市经信委资助项目(140304)
椭圆稳定分布由于不存在显式密度函数表达式,这给参数估计带来困难。文章采用近似贝叶斯计算方法(ABC)对椭圆稳定分布进行参数估计,详细探讨了概要统计量的选取及引入总体蒙特卡罗方法(PMC)以提高计算的有效性,通过模拟数据验证了该方...
关键词:椭圆稳定分布 近似贝叶斯计算 尖峰厚尾 
基于GHSKT分布的WTI原油市场VaR风险度量
《统计与决策》2012年第5期82-85,共4页杨爱军 高岳 
国家自然科学基金项目(71002109);南京审计学院人才引进基金项目(NSRC10014)
众所周知,同正态分布相比而言,金融市场的收益率变量具有偏态和尖峰厚尾特征。文章提出采用GHSKT分布来拟合收益率序列。为了解决参数估计难的问题,提出的强有力EM算法对于解决像包含Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题...
关键词:尖峰厚尾 GHSKT分布 MLE VAR 
基于APARCH-Laplace模型的VaR和CVaR方法被引量:7
《统计与决策》2008年第14期16-19,共4页宋丽娟 杨虎 
针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性,文章采Laplace分布刻画收益率分布,建立一种新的风险度量模型:APARCH-Laplace,并用实证分析证明了Laplace分布与正态分布相比,拟合数据较好。模型准确性检验表明用Laplace分布刻画收...
关键词:VAR CVAR LAPLACE分布 APARCH模型 尖峰厚尾 
基于非对称Laplace分布研究VaR被引量:8
《统计与决策》2007年第18期33-35,共3页刘建元 刘琼荪 
风险价值(Value-at-Risk简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文基于非对称Laplace分布来研究VaR,详细地讨论了非对称Laplace分布的性质、参数估计,并用该分布去拟合中国股票市场收益率的分布。...
关键词:VAIL 对称Laplace分布 非对称LAPLACE分布 尖峰厚尾 有偏 
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