股票价格行为

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股票价格行为中的“盲盒现象”研究:以ST洲际为例
《当代会计评论》2024年第2期141-154,共14页刘峰 石昕 李胜难 
国家自然科学基金重点项目“数智时代的企业投融资和风险管理”(72232007);山东省自然科学基金青年面上专项“证监会随机抽查对审计行为的影响机制与经济后果研究”(ZR2024QG133);厦门大学中央高校基本科研业务费专项资金(20720231010)的阶段性成果
脱口秀节目中关于ST洲际的负面段子引发了该股的网络热度,导致其股票交易量激增,随之股价盘内涨停。这一股票交易异象无法用传统金融学理论和现有的行为金融学理论来解释。本文在梳理事件经过、交易特征和股票价格行为文献的基础上,首...
关键词：“盲盒现象” ST洲际 股票交易异象 情感性收益 
投资者情绪特征对股票价格行为的影响研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2020年第11期00022-00023,共2页邵辉 
行为经济学理论认为,股票价格的波动不光是由于价格围绕价值的变动,更受投资者情绪的影响。我国股票市场虽历经多年的发展,但依然不如欧美市场成熟,投资者情绪波动较大并盲目冲动不够理性。投资者的情绪受许多因素的影响,其中包括宏观...
关键词：股票价格 情绪特征 行为影响 策略建议 
非处罚性监管对股票价格行为的影响:基于问询函的证据被引量：5
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2020年第2期160-167,共8页邳明阳 
以2015—2017年收到问询函的上市公司为研究样本,通过PSM匹配形成对照组,采用事件研究法,从问询函公告后收函公司股票的风险和收益两个维度入手,综合利用高频数据和低频数据考察问询函对股价波动风险的影响和问询函的长短期市场反应。...
关键词：问询函 波动风险 市场反应 监管作用 事件研究 
个体投资者情绪与股票价格行为的互动关系研究被引量：33
《中国管理科学》2020年第3期191-200,共10页黄创霞 温石刚 杨鑫 文凤华 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(71471020,71873146,71850008);湖南省自科基金资助项目(2016JJ1001,2019JJ50650);湖南省教育厅重点项目(15A003,18C0221);湖南省研究生科研创新项目(CX2018B571)。
本文运用情感分析技术,在情感倾向点互信息(SO-PMI)算法的基础上,引入"拉普拉斯修正"和"情绪分类阈值",提出了一种改进的个体投资者情绪度量的SO-LNPMI算法;基于上证指数股吧的31万条论坛信息,运用格兰杰因果检验方法研究了个体投资者...
关键词：投资者情绪 SO-LNPMI算法 格兰杰因果检验 
投资者彩票偏好对股票价格行为的影响研究被引量：12
《管理科学学报》2020年第3期89-99,共11页刘志峰 张婷婷 
国家自然科学基金资助项目(71861008,71663015,71761010);海南省基础与应用基础研究计划(自然科学领域)高层次人才项目(2019RC151);海南省自然科学基金资助项目(718QN221);海南省教育厅高等学校科学研究资助项目(HNKY2016-7);海南大学科研启动基金资助项目(KYQD(SK)1809,KYQD1634).
首次使用百度搜索指数来度量我国股市投资者的彩票偏好程度,并从市场整体层面研究了投资者彩票偏好对股市收益及其波动的影响.分析了和彩票销售数据的相关性,结果表明彩票偏好指数是有效的.随后使用巨潮系列规模指数进行实证研究后发现...
关键词：彩票偏好 赌博偏好 百度指数 彩票型股票 
分析师情绪与交易诱导:A股分析师是“虚情假意”的吗被引量：4
《金融经济学研究》2020年第1期131-145,共15页胡昌生 高玉森 
国家自然科学基金项目(71671134)。
基于沪深两市二级市场2012年1月1日至2016年12月31日的数据,通过横截面分析发现,在研报发布之前,标的股的价格已经出现显著变化,且涨幅更大的股票具有更加乐观的分析师评级,非理性情绪在研报发布日前后出现激增;标的股的前期价格上涨时...
关键词：分析师情绪 交易诱导 股票价格行为 横截面分析 
混频投资者情绪与股票价格行为被引量：37
《管理科学学报》2018年第2期104-113,共10页姚尧之 王坚强 刘志峰 
国家自然科学基金资助项目(71571193);海南省自然科学基金资助项目(20167242);海南省教育厅高等学校科学研究项目(Hnky2016-7);海南大学科研启动基金资助项目(kyqd1634);海南大学青年基金资助项目(qnjj1507)
采用混频数据抽样模型(MIDAS)研究了混频投资者情绪对中国股市收益率及其波动的影响.通过构建日度、周度及月度这三种不同频率的投资者情绪,实证结果发现,混频情绪对当期收益率及其波动都存在显著的正向影响,并且与传统回归模型相比,MI...
关键词：投资者情绪 混频数据 MIDAS 已实现波动 
收益率厚尾分布、特质性波动与股票价格行为被引量：4
《系统工程》2017年第12期1-14,共14页王春峰 姚守宇 房振明 
国家自然科学基金资助项目(0401210010)
作为当前资产定价领域研究的热点问题之一,特质性波动与股票横截面收益间的正负向关系一直以来争议较大。不同于前人学者,在对特质性波动采用了更加科学的估计方法后,本文主要从收益率厚尾分布视角出发,在考虑到所有收益信息真实表达的...
关键词：特质波动率 股票横截面收益 厚尾分布 分位数回归 
投资者情绪特征对股票价格行为的影响研究
《时代金融》2017年第33期123-123,共1页庞璐 
经众多的调查研究发现,人的情绪在很大程度上会对人的行为产生较大的影响。在股票投资上面投资者的情绪也将会对股票的价格产生较大的影响,为此越来越多的研究者对此展开了探讨。本文首先分析当前投资者常见的情绪特征,然后对这些情绪...
关键词：情绪特征 股票价格行为 影响 
股票价格行为及投资组合模型的实证研究——基于上市公司盈余参数下财务状况分析被引量：2
《价格理论与实践》2017年第3期120-123,共4页蔡宇欣 任永平 
本文选取2006-2016年中国综合A股上市公司的年、月平均净资产收益率为测试及检验样本,基于Markowitz的均值-方差投资组合模型和Yamazaki的均值-绝对偏差模型,在有效资本市场的股票价格波动行为下,构建了适合现代投资理论的盈余参数下的...
关键词：股票市场 股票价格行为 投资组合 EPMV模型 EPMAD模型 盈余参数 
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