国债收益率曲线

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美债收益率“倒挂”影响及应对建议
《福建金融》2022年第11期36-39,共4页蔡群起 郑娇颖 吴文鑫 
伴随美债收益率出现快速上升,美国长短期国债利差一度倒挂,中美国债收益率差也持续出现倒挂。从历史经验看,美国10年期和2年期美债收益率曲线首次倒挂到经济开始衰退的间隔时间在6~24个月不等,平均间隔14.8个月。中美国债收益率的倒挂...
关键词：美联储加息 国债收益率曲线倒挂 中美利差 
上交所国债利率期限结构实证分析与预测——基于Nelson-Siegel和一阶自回归模型被引量：2
《福建金融》2018年第6期19-25,共7页黄弘智 
本文根据2013年1月至2017年8月上海证券交易所国债收益率数据,预测2018年1~8月的国债零息曲线变动情况,考察政府和投资者对中国市场2018年的投资情绪,从而分析市场预测的经济走势,并利用Nelson-Siegel模型、一阶自回归模型进行实证研究...
关键词：国债收益率曲线 NELSON-SIEGEL模型 一阶自回归模型 
基于Sevnsson模型的国债利率期限结构研究被引量：1
《福建金融》2018年第3期37-42,共6页范亚舟 
本文基于发达经济体央行常用的Sevnsson模型,采用银行间市场国债交易数据估计出国债收益率曲线,并由此推导获得利率期限结构,结果显示,该模型的拟合度较好。但我国国债发行期限长期端较少、交易场所不统一、国债流动性差等问题,在很大...
关键词：国债收益率曲线 利率期限结构 Sevnsson模型 
国债收益率曲线的宏观预测能力检验--基于Probit模型被引量：1
《福建金融》2017年第4期16-20,共5页课题组 吕进中 陈宝泉 张燕 高文博 许贤云 
本文对我国国债收益率曲线的宏观经济变量预测能力进行实证检验。首先,通过Nelson-Siegel模型测算我国国债收益率曲线的水平因子、斜率因子及曲率因子;其次,利用Probit模型检验收益率曲线的三个因子对我国宏观经济周期波动及通货膨胀率...
关键词：国债收益率曲线 通货膨胀率 宏观经济周期 PROBIT模型 
英格兰银行基于国债收益率曲线的通货膨胀预期测度实践——以ITS模型为例
《福建金融》2015年第9期4-8,共5页吕进中 方晓炜 
在多国央行的实践中,国债收益率曲线一直是预测通货膨胀走势的重要信息来源。英格兰银行自1994年开始,以本国传统债券和通胀指数关联金边债券为基础,采用通胀期限结构(ITS)模型,对英国通胀预期开展研究。英格兰银行认为,指数关联债券和...
关键词：国债 收益率曲线 通货膨胀 期限结构 
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