高阶矩

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基于复杂多维场景生成的M-CVaR-高阶矩投资组合研究
《统计研究》2024年第12期136-150,共15页王帅 王建州 
国家社会科学基金重大项目“大数据时代雾霾污染经济损失评估及防治对策研究”(17ZDA093)。
构建合理的投资组合能够实现资金的有效配置,对于提高收益和降低风险至关重要。随着机器学习方法的蓬勃发展,深度学习和智能优化算法等新兴技术与投资组合的融合正在不断改变传统的投资方式。本文首先基于一种生成式深度学习方法--最小...
关键词：投资组合 条件风险价值 最小二乘生成对抗网络 机器学习 多目标优化 
上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究被引量：9
《统计研究》2020年第12期75-90,共16页王琳玉 倪中新 郭婧 
高阶矩是刻画资产收益涨跌非对称和"尖峰厚尾"现象中不可忽略的系统性风险。本文基于我国上证50ETF期权数据采用无模型方法估计隐含波动率、隐含偏度和隐含峰度,通过自回归滑动平均模型提取期权隐含高阶矩新息(Innovations),将它们作为...
关键词：期权隐含高阶矩 股票收益 预测 定价因子 
基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究被引量：1
《统计研究》2020年第12期105-121,共17页鲁万波 王建业 
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目“基于高频、混频数据的高阶矩投资组合研究”(72011530149);教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金“金融市场计量经济前沿研究”(JBK190602)。
在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本...
关键词：协高阶矩矩阵 因素模型 压缩估计 投资组合 
基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验被引量：4
《统计研究》2018年第11期116-128,共13页贾婧 鲁万波 柯睿 
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187);西南财经大学金融数量研究中心重点研究基地(JBK120405);中央高校基本科研业务费专项资金项目“基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验及其应用研究”(JBK1807053)的资助.
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的...
关键词：时变高阶矩 基于回归的检验 拉格朗日乘数检验 游程检验 
中国股市高阶矩风险及其对投资收益的冲击被引量：10
《统计研究》2017年第10期66-76,共11页史代敏 田乐蒙 刘震 
国家自然科学基金项目"离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用"(71171166);西南财经大学金融大数据研究基地(JBK140403)资助
本文首先建立NAGARCHSK模型,推算市场收益率的条件高阶矩序列,在此基础上建立引入高阶矩风险的收益-风险时变四因子状态空间模型,并基于2000—2016年中国股票市场的收益率数据,实证探究不同时期市场高阶矩风险对投资收益的冲击。结果显...
关键词：高阶矩风险 投资收益 NAGARCHSK模型 状态空间模型 
高阶矩、HCCA模型与银行系统风险前瞻预判被引量：8
《统计研究》2016年第1期70-77,共8页张立华 丁建臣 
本文基于Corrado-Su的理论及修正,扩展了CCA模型,采用中国14家银行A股股价和资产负债表数据,测度了14家银行单个和联合违约距离及系统期望损失等风险指标。本文实证结果发现：1HCCA模型大致提前3~6个月或更长时间预测到全球金融危机和...
关键词：HCCA模型 高阶矩 违约距离 系统风险 
基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资被引量：15
《统计研究》2009年第10期73-80,共8页蒋翠侠 许启发 张世英 
国家自然科学基金项目(70471050;70671074);教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)的资助
存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模...
关键词：动态组合投资 高阶矩 多目标优化 效用函数 
基于小波多分辨分析的高阶矩CAPM被引量：9
《统计研究》2007年第4期31-36,共6页许启发 王艳明 
国家社科基金项目(05BTJ003);全国统计科研项目(2006B07);国家安全生产科技发展计划项目(06-526)资助
为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义,基于此给出了多分...
关键词：高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨 
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