高阶矩

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基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
《中国管理科学》2023年第12期272-280,共9页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602)。
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子...
关键词：多因子模型 半参数结构 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
基于混频因子模型的高阶矩投资组合策略研究
《数量经济研究》2023年第4期161-179,共19页杨冬 赵爽 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究”(20YJC790160);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金引进人才科研启动资助项目重点项目“基于混频数据的金融高阶矩成分波动建模及其应用研究”(JBK21YJ17)的联合资助。
高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩...
关键词：混频因子模型 高阶矩 投资组合策略 
高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型被引量：1
《管理科学学报》2023年第9期125-140,共16页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602).
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研...
关键词：因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
基于协高阶矩检验体系的中国资本市场开放与风险传染效应研究被引量：3
《中国管理科学》2023年第1期37-46,共10页吴金宴 王鹏 
教育部人文社会科学研究一般项目(21YJC790115)。
近年来,我国资本市场的开放不断向全面纵深推进,但有关这一进程中风险传染的研究却存在诸多待改进之处。以2000年后我国资本市场开放的若干重大事件为节点,运用协高阶矩风险传染检验体系,对我国资本市场与国际主要资本市场之间的风险传...
关键词：资本市场开放 风险传染 协高阶矩 
基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究被引量：1
《统计研究》2020年第12期105-121,共17页鲁万波 王建业 
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目“基于高频、混频数据的高阶矩投资组合研究”(72011530149);教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金“金融市场计量经济前沿研究”(JBK190602)。
在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本...
关键词：协高阶矩矩阵 因素模型 压缩估计 投资组合 
股市涨跌预测与量化投资策略:基于时变矩成分分析被引量：5
《中国管理科学》2020年第2期1-12,共12页鲁万波 黄光麟 Kris Boudt 
国家自然科学基金资助面上项目(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目(7191101155);教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目(NCET-13-0961);西南财经大学“光华英才”百人计划;中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK190602,JBK1907201850).
利用时变矩成分分析提取高阶矩吸收率,改进基于阈值的高阶矩因子个数选择方法,提出基于元素值的联合矩成分分析权重设定,构造了一种基于股票市场高阶矩相关结构的量化投资策略。研究表明,基于矩成分吸收率的投资策略能够对股市涨跌做出...
关键词：时变矩成分分析 吸收率 高阶矩 因子结构 量化投资策略 
基于混频模型的高阶矩最优因子个数识别研究被引量：2
《数量经济技术经济研究》2020年第1期141-164,共24页杨冬 康继军 鲁万波 
国家自然科学基金面上项目(71771187);教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金(JBK190602)的资助。
研究目标:在构建包含偏度和峰度的高阶矩投资组合情况下,为了减少设定误差的同时进一步降低传统朴素估计存在的较高估计误差,本文构建了混频多因子模型并提出了一种新的包含高阶矩条件下最优因子个数识别方法,并探讨了其适用性。研究方...
关键词：混频模型 高阶矩 最优因子个数 因子模型 
人民币汇率对国内股票收益的影响——基于汇率高阶矩风险的角度
《财经科学》2019年第7期16-29,共14页张杰 
本文基于高阶矩指标研究汇率风险对我国上证A股市场股票收益的影响。实证结果表明:(1)上证A股市场股票收益整体上受到汇率高阶矩风险的影响;(2)从一级分行业角度看,与整体回归结果类似,上证A股大部分行业股票收益受到汇率高阶矩风险影响...
关键词：汇率高阶矩风险 股票收益 分行业 
基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验被引量：4
《统计研究》2018年第11期116-128,共13页贾婧 鲁万波 柯睿 
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187);西南财经大学金融数量研究中心重点研究基地(JBK120405);中央高校基本科研业务费专项资金项目“基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验及其应用研究”(JBK1807053)的资助.
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的...
关键词：时变高阶矩 基于回归的检验 拉格朗日乘数检验 游程检验 
企业汇率风险与股票收益关系研究——基于汇率高阶矩风险的角度
《上海金融》2018年第8期69-75,共7页张杰 邹宏元 
四川省科技厅项目“中国与主要贸易伙伴之间的双边贸易和双边分行业贸易问题研究”(18RKX0291)
本文基于高阶矩指标研究了汇率风险对我国上证A股市场股票收益的影响。实证结果表明：第一，上证A股市场股票收益整体上受到汇率高阶矩风险的影响；第二，在长期中三类不同的高阶矩风险对股票收益影响不同，其中峰度影响最大，偏度影响...
关键词：汇率风险 股票收益 高阶矩 
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