高阶矩

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基于复杂多维场景生成的M-CVaR-高阶矩投资组合研究
《统计研究》2024年第12期136-150,共15页王帅 王建州 
国家社会科学基金重大项目“大数据时代雾霾污染经济损失评估及防治对策研究”(17ZDA093)。
构建合理的投资组合能够实现资金的有效配置,对于提高收益和降低风险至关重要。随着机器学习方法的蓬勃发展,深度学习和智能优化算法等新兴技术与投资组合的融合正在不断改变传统的投资方式。本文首先基于一种生成式深度学习方法--最小...
关键词：投资组合 条件风险价值 最小二乘生成对抗网络 机器学习 多目标优化 
基于投资组合高阶矩分析的电力系统灵活性评估被引量：1
《电力系统保护与控制》2024年第5期116-127,共12页刘颖杰 陈红坤 田圆 高鹏 
国家电网公司华中分部科技项目资助(5214GH210006)。
针对现有灵活性指标形式主要集中于低阶统计量,仅能反映系统灵活性的平均水平与集中程度,而忽视了灵活性的高阶特征这一问题,引入投资组合高阶矩分析理论对电力系统灵活性进行刻画,以揭示系统灵活性的调节潜力与风险。首先,通过分析投...
关键词：电力系统灵活性 投资组合 高阶矩 MVSK模型 COPULA函数 指标评估 
基于混频因子模型的高阶矩投资组合策略研究
《数量经济研究》2023年第4期161-179,共19页杨冬 赵爽 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究”(20YJC790160);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金引进人才科研启动资助项目重点项目“基于混频数据的金融高阶矩成分波动建模及其应用研究”(JBK21YJ17)的联合资助。
高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩...
关键词：混频因子模型 高阶矩 投资组合策略 
基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
《中国管理科学》2023年第12期272-280,共9页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602)。
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子...
关键词：多因子模型 半参数结构 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
求解稀疏高阶矩投资组合问题的混合启发式算法
《纯粹数学与应用数学》2023年第3期437-454,共18页张鑫熔 彭深 
国家自然科学基金(12271419);陕西省自然科学基金青年项目(2023-JC-QN-0081);中央高校自由探索青年项目(XJS220706)。
本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求...
关键词：投资组合选择 高阶矩优化 基数约束 牛顿算法 样本外分析 
不确定和随机环境下绿色投资组合问题的稀疏高次模型求解
《纯粹数学与应用数学》2023年第3期455-472,共18页卢佳怡 赵志华 
国家自然科学基金(12271419);陕西省自然科学基金青年项目(2023-JC-QN-0081);中央高校自由探索青年项目(XJS220706)。
本文在不确定随机的混合市场环境中,针对绿色投资组合优化问题,建立了具有高阶矩的多目标稀疏模型,提出了一种绿色和非绿色资产混合配置的投资策略.具体地,本文把最近上市且缺乏足够样本信息的绿色资产作为不确定变量,而其他具有足够历...
关键词：绿色投资组合 多目标优化 基数约束 高阶矩优化 样本外分析 
高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型被引量：1
《管理科学学报》2023年第9期125-140,共16页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602).
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研...
关键词：因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究被引量：5
《系统科学与数学》2021年第4期976-1006,共31页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具...
关键词：国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 
基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究被引量：1
《统计研究》2020年第12期105-121,共17页鲁万波 王建业 
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目“基于高频、混频数据的高阶矩投资组合研究”(72011530149);教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金“金融市场计量经济前沿研究”(JBK190602)。
在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本...
关键词：协高阶矩矩阵 因素模型 压缩估计 投资组合 
基于小波-高阶矩模型的投资组合策略——以国际原油市场为例被引量：4
《中国管理科学》2020年第10期24-35,共12页朱鹏飞 唐勇 钟莉 
国家自然科学基金资助项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金资助项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
考虑到投资者异质性特征,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,提出小波-高阶矩投资组合模型,在此基础上提出频域视角下的高频尺度集成方案和时-频域视角下的全尺度集成方案,并遴选出合适的风险偏好特征改进模型,最...
关键词：小波-高阶矩投资组合策略 集成方案 风险特征 国际原油市场 
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